Измерение волатильности. Индикатор ATR

Относится к разряду флетовых торговых систем для рынка форекс. Каждый трейдер должен иметь у себя в наборе торговые системы для разных стадий и состояний рынка. К примеру, трендовые торговые системы должны быть в моменты сильных трендов на рынке. Системы для торговли во время без трендового рынка пригодятся для боковых движений, причем именно здесь в моменты боковых трендов очень качественно работает дивергенция на MACD . Контртрендовые методы важны, когда вы чувствуете разворот на рынке и нужно пробовать открывать позиции против текущего тренда.

Также необходимо иметь и торговые системы, которые работают в разные периоды волатильности. Например, когда кризис на валютном или мировом рынке волатильность валютных пар растет и те торговые системы, которые приносили прибыль на спокойном рынке начинают давать сбой, банально выбивает стопы, которые стали уже маленькими при высокой волатильности.

Для какого типа рынка применятся система ATR + MA

Как мы уже говорили система скорее для бокового рынка. Торговая система ATR+MA работает на спокойном рынке, и наилучший результат показывает в период бокового движения, когда на рынке нет тренда. Но даже в несильном тренде, можно получить хорошую прибыль.

Параметры торговой системы ATR + MA

Причем довольно интересно, как правило, тренд следящие торговые системы состоят из скользящих средних. Если же говорить о боковых трендах, здесь применяют осцилляторы. В торговой системе ATR+MA, автор использует скользящие средние (MA) и индикатор волатильности. Для использования метода ATR+MA нам необходимо добавить два индикатора на график:

Moving Average (MA ), период 14, метод Exponential , « Close »,в цвет фона, уровни 42 и -42, цвет произвольный

Average True Range (ATR ), период 14, уровень 0.0019, цвета произвольные

Описание торговой системы ATR + MA

Торговая система используется только на паре eur/usd, однако можно пробовать экспериментировать и с другими парами. Использовать для торговли также рекомендуется именно часовой графике. На других временных промежутках придется менять параметры инидкаторов.

Для торговли по правилам нам необходимо после добавления скользящих средних (MA) мы увидим уровни, которые будут заключать график цены в своеобразный канал, схожий с полосами Боллинджера. Этот канал постоянно будет держать цену внутри себя. Чаще всего цена будет ходить от нижней границы канала к верхней границе и так далее. Эту закономерность авторм и предлагаем нам использовать для открытия позиций.

Простыми словами, мы будем продавать от верхнего уровня MA, и от нижнего уровня будем пробовать покупки. В случае, когда у нас будет флет (боковой тренд), мы получим идеальные условия для торговли, своеобразные плавающие уровни поддержки и сопротивления.

Особенности работы в тренде по ATR + MA

Когда начинается трендовое движение, тогда эта схема, на первый взгляд, работать не должна, но все не так просто. Важно понимать, что такое может происходить каждый день, поэтому для того, чтобы устранить этот недостаток, мы добавляем на график индикатор, который показывает нам волатильность на текущий момент времени – ATR (Average True Range ) .

Идея заключается в том, что когда цена торгуется в боковом диапазоне, то в этот период времени волатильность низкая, на что и указывает нам индикатор. Либо же когда идет тренд в определенных местах он останавливается для того, чтобы накопить силы для дальнейшего движения и индикатор ATR тут же реагирует на это замедление и указывает нам на то, что сейчас можно работать.

Таким образом, индикатор ATR находит те места, где цена показывает свою слабость, при которой у неё нет достаточного катализатора для того, чтобы продолжить длительное движение в одном из направлений. Цена взлетает, достигает уровня ATR и тут же возвращается обратно, поэтому, зная такую информацию, мы используем её для зарабатывания денег на форекс.

Для открытия позиций на покупку нам необходимо дождаться, когда цена достигнет нижней границы MA, в этот момент важно оценить значения индикатора ATR, если он находится ниже уровня 0.0019, то мы можем открывать позицию на покупку.

Для открытия позиции на продажу, важно, чтобы цена коснулась верхнего уровня MA, также оцениваем значения индикатора ATR, если они находятся ниже уровня 0.0019, то открываем позиции на продажу.

Закрытие позиции по системе ATR + MA

Здесь мы не будем высчитывать уровни, где нам закрывать наши позиции, выставляем просто тейк-профит, рассчитанный, из опыта автора торговой стратегии в размере 30 пунктов. В качестве защитного стопа используем уровень в 20 пунктов от точки входа в рынок.

Выводы по торговой стратегии ATR + MA

Таким образом, мы получили довольно интересный и качественный вариант торговли в боковом тренде для валютной пары eur/usd. Торговлю при использовании представленных правил можно назвать краткосрочной, потому как здесь ведется торговля на часовом графике. Также у нас есть готовые уровни тейк-профита и стоп-лосса, но не забываем соблюдать правила управления капиталом.

Индикатор Average True Range, ATR (Средний Истинный Диапазон) – простой классический индикатор, с помощью которого определяют волатильность рынка на основании активности цены за определенный временной отрезок. Инструмент был создан в далеком 1978 году известным теоретиком Д. Уайлдером , являющемся по совместительству автором таких популярных средств теханализа, как , и .

Первое описание ATR было представлено в книге «New Concepts in Technical Trading ».

Описание и настройки ATR

Расчет индикатора ATR подразумевает определение среднего значения истинного диапазона. Сделать это можно следующими способами:

• найти разницу между текущей максимальной и минимальной ценой;
• найти разницу между ценой закрытия минувшего дня и нынешним максимумом;
• найти разницу между нынешним минимумом и предыдущим закрытием.

Из полученных значений обычно выбирается самое большое, и на его основании строится скользящая средняя за выбранный период. Именно на нее ориентируется трейдер, анализируя состояние рынка. Впрочем, вручную рассчитывать ничего не нужно, так как индикатор ATR встроен практически во все современные торговые платформы, включая и .

Для построения графика АТР достаточно задать только один параметр – временной период. По умолчанию установлено значение 14 , но пользователь всегда может его поменять, в зависимости от собственных предпочтений. Выбор определяется особенностями отслеживаемых активов.

Например, если их волатильность достаточно высока, стоит увеличить период, снизив тем самым чувствительность индикатора, но улучшив качество поступающих сигналов. Уменьшение интервала позволит быстрее реагировать на ценовые колебания, но увеличит количество ложных сообщений.

Видео — Индикатор ATR

Как пользоваться индикатором ATR

Главный сигнал, который генерирует индикатор ATR — это изменение состояния волатильности.

Чем выше отображаемая им линия, тем оживленнее рынок, и наоборот. Рост кривой говорит об увеличении этого показателя, снижение – об уменьшении. Использование индикатора дает возможность разбить график рынка на несколько участков с разной волатильностью, чтобы разработать стратегии на случай внезапных переходов цены из одного состояния в другое.

Важно помнить, что линия Average True Range не отображает направления движения цены. Да, вектора нередко совпадают, но это не является свидетельством, которое можно принять без дополнительной проверки.

Отдельные трейдеры высказывают мнение, что индикатор может быть применен и для определения точек разворота тенденции, возникающих в период нахождения кривой на экстремальных значениях. Задействовать индикатор ATR в таких случаях, наверное, можно, так как некая положительная статистика все же существует, однако использовать его для решения подобных задач неэффективно. Существуют намного более надежные и практичные инструменты, причем, прекрасно работающие с индикатором в одной связке.

Получается, единственным предназначением ATR является отображение уровня волатильности? В принципе, данной опции вполне достаточно, но возможности индикатора этим не ограничиваются. Полученная от него информация часто бывает очень полезной при установке стоп лоссов. Главным резоном

трейдера в данном случае является то обстоятельство, что индикатор ATR отображает максимально допустимый диапазон колебаний в рассматриваемый период, поэтому сопоставимый с его значением отложенный приказ с высокой долей вероятности не будет сорван случайным шумовым всплеском.

Обычно, чтобы определиться с точкой размещения стоп лосса, к экстремуму закрытой свечи добавляют/отнимают текущий показатель ATR в пунктах. Стоп устанавливается на расстоянии равном полученному числу, преимущественно на младших таймфреймах. Аналогичным образом можно задействовать индикатор и при размещении тейк профитов. С учетом того, что в отличие от стоп лоссов последние не минимизируют возможный убыток, а максимизируют потенциальную прибыль, их рекомендуется ставить на старших таймфреймах. Размещение приказов по вышеописанному принципу не является панацеей на случай любых ценовых колебаний. Шумовой импульс всегда может сорвать стоп лосс или тейк профит.

Если это произошло, лучше не зацикливаться на изучении причин, а начать искать новые точки входа.

Заключение

Пожалуй, единственным серьезным недостатком индикатора ATR можно назвать запаздывание с определением состояния рынка. Особенно ярко это выражается при работе на длинных дистанциях, когда зачастую вниманию трейдера предлагается не текущая, а уже прошедшая волатильность. Неспособность с высокой точностью определять направление ценового вектора, точки разворота и моменты дивергенции нельзя отнести к минусам на том простом основании, что это не входит в основные обязанности инструмента.

Со своей же главной функцией – отображением уровня волатильности за определенный временной период – индикатор справляется прекрасно.

Приятным дополнением является возможность использовать индикатор ATR в качестве помощника при выставлении тейк профитов и стоп лоссов. Как показывает практика, значения Average True Range являются прекрасным ориентиром при страховании сделок на любых таймфреймах. Еще одним плюсом индикатора можно считать его присутствие во всех популярных торговых терминалах.

Наибольший эффект от эксплуатации получается в тех случаях, когда он становится вспомогательным инструментом для других технических индикаторов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

В данной статье хотелось бы обратить внимание на один из наиболее простых методов измерения волатильности - вычислении волатильности с помощьюиндикатора ATR .
Хотелось бы отметить, что волатильность позволяет нам всегда работать в ритме рынка , помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита .

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, сокращенно ATR ) – биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива. Автором данного индикатора стал Уэллс Уайлдер и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем». На данный момент ATR активно применяется трейдерами и используется во многих торговых стратегиях.

О сновной смысл индикатора ATR заключается в определении среднего диапазона изменения цены за определенный период времени.

Особенности индикатора:

• Разница между текущим максимумом и текущим минимумом;
• абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия;
• абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.

Средний истинный диапазон Average True Range (ATR) выводится из TR путем усреднения по какому-либо из методов - простому среднему, экспоненциальному или другому.
Использование индикатора ATR
Отражая свое предназначение, индикатор Average True Range , как правило, достигает высоких значений в момент сильного роста или падения биржевого инструмента, когда происходят либо панические прадажи, либо активные его покупки. В это время на бирже волатильность максимальна.
Низкие значения индикатора ATR соотносятся с продолжительными периодами бокового, нейтрального движения, которые характерны для рынка в моменты ожидания важных новостей или отсутствия большого капитала.

ATR можно использовать также, как и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования следующий: чем выше значение ATR, тем выше волатильность, а значит и вероятность изменения трендового движения; чем ниже значение индикатора, тем слабее направленность тренда.

Обычно используют 14-периодный ATR, который может быть рассчитан как на внутридневных, так и на дневных или недельных и даже месячных данных.

Экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки и или начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие волатильность, как, например полосы Боллинджера (Bollinger Bands) , Average True Range не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности.

Расчетная формула ATR:

ATR = Moving Average(TRj, n),
где
TRj = максимальному из модулей трех значений
|High - Low|, |High - Closej-1|, |Low - Closej-1|.

Истинный диапазон – это наибольшая из следующих величин:
- разность между текущим максимумом и минимумом;
- разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
- разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.
ATR - это скользящее среднее значений истинного диапазона.
Основные недостатки:

В качестве недостатков обычно указывается один - при большом периоде ATR может запаздывать, указывая не текущую а прошлую волатильность.

Рассмотрим это на примере . Валютные пары EUR/USD и GBP/JPY. Вопрос: поставите ли вы стопы для обеих валютных пар на одном и том же расстоянии? Ответ: конечно нет.

Если вы можете рисковать 2% своего капитала и в том, и в другом случае, было бы неправильно ставить стопы для каждой из пар на одном и том же расстоянии. Почему? Да потому что пара EUR/USD двигается в среднем на 120 пунктов в день, в то время как пара GBP/JPY – на 250-300. Следовательно, нет никакого смысла в том, чтобы ставить для этих по сути разных пар стоп-приказы на одном и том же расстоянии.

Как размещать стоп-ордера, используя индикатор ATR
Посмотрите на значение ATR и устанавливайте стопы в двух или трех ATR’ах. К примеру, если на тот момент, когда вы вошли в рынок, значение ATR было 100, и вы решите разместить стоп-приказ в 2 ATR, то вам нужно умножить 100 на 2. Следовательно, вам нужно разместить стоп-приказ на расстоянии в 200 пунктов от точки входа (разместить стоп в 2 ATR).

Здравствуйте, дорогие читатели!

Мы продолжаем знакомиться с техническими индикаторами и я хочу рассказать о довольно интересном их представителе. Это индикатор ATR (Average True Range) , что в переводе на русский значит «средний истинный диапазон» .

Ниже в статье я расскажу о пользе этого индикатора, о формулах и методике расчета, мы также поговорим о том, как надо и как не надо использовать индикатор ATR в торговле.

Конечно, непременно стоит упомянуть о том, кем и когда был создан этот инструмент. Индикатор ATR был создан Дж. Уэллсом Уайлдером. Впервые он упоминается в книге «Новые концепции в технических торговых системах», датированной 1978 годом. На этом я предлагаю закончить углубляться в историю так как, уверен, что Вам это не столь интересно, а перейти непосредственно к разбору данного технического индикатора.

Описание индикатора ATR

Индикатор ATR был создан для одной основной цели — определение волатильности (изменчивости) рынка . Я специально выделил это предложение, чтобы подчеркнуть его важность. Расчет показателя волатильности — это основная задача индикатора. Любые другие способы использования этого индикатора, которые Вы сможете найти в интернете или в литературе — это второстепенные, несущественные, а порой даже противопоказанные к применению способы. Волатильность финансового инструмента — это очень важный статистический показатель, его всегда необходимо учитывать в торговле. На блоге есть статья, по этой теме, и Вы можете ознакомиться с ней, кликнув по этой ссылке . Я настоятельно рекомендую это сделать, потому что это действительно важно.

Индикатор ATR — является стандартным индикатором любого торгового терминала, а также применим к абсолютно любому типу рынков, начиная с товарно-сырьевых и заканчивая валютным. Для примера я покажу, как выглядит индикатор в программах MetaTrader и QUIK. Это валютный и Российский Фондовый рынок соответственно.

Глядя на рисунки, Вы можете заметить, что индикатор АТР относится к классу осцилляторов. Это значит, что кривая индикатора колеблется в пределах каких-либо значений. Почему так неопределенно? Потому что показания волатильности — это не статические показания, они постоянно меняются в зависимости от текущей рыночной ситуации.

Забегая немного вперед, мне уже сейчас хочется рассмотреть один из неправильных способов применения индикатора ATR . Вы можете встретить метод, в котором предлагают торговать по этому индикатору с использованием уровней перекупленности/перепроданности. Это полный бред! Хотя это и осциллятор, но у него нет таких постоянных уровней перекупленности/перепроданности, которые мы привыкли видеть как, например, у стохастика или RSI. Вы сами можете понаблюдать за тем, как меняются показания индикатора АТР, переключая различные тайм-фреймы и даже масштаб графика.

Давайте вернемся и поговорим о методике расчета индикатора.

Формула расчета индикатора ATR

1. разница между текущим максимумом и текущим минимумом (|High — Low|);
2. абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия (|High — Closej-1|);
3. абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия (|Low — Closej-1|).

Для определения истинного диапазона берется максимальное значение из полученных трех. Затем рассчитывается средний истинный диапазон:

ATR = Moving Average (TRj, n),

Где TRj = максимальное из трех значений.

Если разница между текущими максимум и минимумом велика, то для расчета ATR будет использовано именно это значение. Если же эта разница мала, то для расчета будут использоваться одно из двух других значений.

Уверен, что после прочтения того, что я только что написал, у многих «супер-трейдеров» появился вопрос: зачем мне вся эта чушь с непонятными формулами и методиками расчета?. Ответ очень прост: если Вы намереваетесь использовать какой-либо инструмент в торговле, то надо его досконально изучить, понять методику расчета, сигналы и способы его использования. Это суждение относится не только к конкретно взятому индикатору ATR, но и ко всем другим индикаторам, и методам анализа, независимо от того, что он анализирует (график, цену, объем).

Параметры индикатора ATR

У индикатора АТР есть только один параметр — период «n». Это число свечей (баров), значения которых необходимо использовать для расчета значения волатильности. По умолчанию используется параметр «14». Для дневных графиков я использую ATR=7.

К сожалению, нет однозначных рекомендаций, какой параметр использовать для построения данного индикатора. Все зависит от конкретно взятого финансового инструмента и тайм-фрейма. Некоторые валютные пары более волатильны, чем другие, поэтому при торговле на них можно позволить сделать индикатор менее чувствительным, увеличив его период. На других же, в силу исторически низкой волатильности, можно этот параметр уменьшить, для того, чтобы сделать АТР более чувствительным к изменениям цены.

Читаем индикатор ATR правильно

Когда Вы добавите на график индикатор ATR, то увидите кривую линию и некие цифровые значения. Как понять, что это за цифры такие, и что показывает линия? Сейчас я расскажу и покажу на примере то, как правильно читать и понимать информацию, которую дает нам индикатор. Рассмотрим график:

Первое, что мы здесь можем отметить — это параметр ATR и его текущее значение . Честно сказать — это самая полезная информация, которую мы можем получить от этого индикатора. Лично для меня интересно только текущее значение, на кривую я даже не смотрю.

Максимальные и минимальные значения ATR — это максимальная (минимальная) историческая волатильность, начиная с 2007 г. по этой валютной паре.

Среднее значение ATR — средняя историческая волатильность, т. е. это среднее значение за период с 2007 года по текущий день (март 2014). По умолчанию этой линии нет в настройках индикатора и ее надо добавлять в ручную. Зачем она нужна, расскажу немного позже.

Важно! Надо понимать, что максимальное, минимальное и среднее значение волатильности рассчитываются исходя из конкретного исторического периода. Т. е. если я буду рассматривать, например, только текущий или прошлый год, эти значения будут совершенно иные, если я переключусь на тайм-фрейм выше или ниже текущего (дневного), данные тоже будут другими. Это все основано на исторических свойствах волатильности. Если Вы прочитали статью, ссылку на которую я давал выше, то прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю.

Теперь давайте разбираться с кривой индикатора, что она показывает и как ею пользоваться.

Сигналы индикатора ATR

Основной и самый важный сигнал индикатора ATR заключается в том, что если значения индикатора растут, это показывает нам увеличение волатильности на рынке, а если снижаются — это говорит о том, что волатильность уменьшается. Речь идет именно о диапазоне свечи, а не о ее направленности . На многих сайтах Вы можете встретить суждение о том, что если растут значения индикатора, значит должна расти и цена. Это полная чушь! Растет или уменьшается не цена, а именно размер самих свечей. Индикатор не показывает направления движения цены на рынке. Да, бывает, что направления совпадают.

На основании вышеизложенного мы можем сделать первый и основной вывод: индикатор ATR не подходит для определения направления движения цены . Для этого необходимо использовать другие индикаторы или методы анализа.

В «интернетах» также пишут, что экстремально низкие и высокие значения могут сигнализировать о развороте тренда. Еще одно суждение далекое от действительности. Не верите? Давайте проверим!

Для примера я взял все тот же дневной график валютной пары NZDUSD и отметил наиболее важные ценовые экстремумы, с которых начинались сильные движения на рынке. Посмотрите, сколько раз начало новой тенденции и разворот предыдущей совпадали с экстремальными значениями индикатора ATR? Я насчитал всего два. Вас устраивает такая статистика? Лично меня — нет!

Вывод номер два: не рекомендуется применять индикатор ATR для определения точек разворота тренда . Возможно, с этим выводом Вы не согласитесь, так как положительная статистика все же есть. Конечно, дело Ваше использовать его для этих целей или нет, но я настоятельно не рекомендовал бы этого делать. Для определения перелома тенденции на рынке есть более надежные инструменты.

Некоторые товарищи в интернете предлагают использовать АТР для определения дивергенции. Честно сказать, я сколько ни пытался строить дивергенции с его помощью, у меня не получилось, хотя опыт в этом деле есть довольно приличный. Для следующего примера я позаимствовал изображение с одного такого сайта. Дабы не казаться предвзятым ссылку на сайт я «замылил» и немного подправил разметку графика так, как вижу ее я. Вот этот график:

Увидев этот график, у меня сразу же появилось несколько вопросов: почему вход осуществлялся в бай, был на уровне сопротивления, а не от той прекрасно проведенной автором линии тренда? И почему дивергенция построена именно так, а не, допустим, так, как провел ее я? И почему автор, используя медвежью дивергенцию, вообще вдруг решил покупать, ведь дивергенция — это же разворотный сигнал?

Ну да ладно, речь не о том, кто и как торгует, а о том, что не стоит применять индикатор ATR для определения дивергенций . Точнее сказать, может быть и можно, но я бы не стал этого делать. Если у Вас есть положительный опыт в этом деле, пожалуйста, поделитесь им, рассказав об этом в комментариях. Желательно, прикрепив график с разбором конкретных торговых ситуаций.

Как Вы могли заметить, выше я рассказал о сигналах, которые не стоит использовать. Но есть еще одна прекрасная возможность использования индикатора ATR.

Руководствуясь особенностями индикатора, мы можем грамотно выставлять стоп приказы. В одной из своих статей я уже рассказывал об этой фишке. Также настоятельно рекомендую прочитать ее. А фишка заключается в том, что мы рассчитываем наши стоп-приказы, основанные на волатильности. Допустим, мы разрабатываем свою торговую систему. Мы определились с точкой входа, и теперь надо выяснить, где логичнее было бы разместить стопы и тейки? Проще всего это сделать, посмотрев на показания ATR. Значение АТР на момент открытия позиции — это будет нашим стоп-лоссом (конечно, желательно добавить еще несколько пунктов в виде фильтра), для определения цены закрытия сделки с прибылью (тейк-профита), надо взять несколько значений ATR. Продемонстрирую на своем примере:

Открытие сделки на продажу осуществлялось на пробой сигнального бара по цене 0,3570. По стратегии стоп-лосс был размещен за минимум бара (0,8431), в пунктах стоп составил 74 пипса. На момент открытия сделки значение ATR было равно 70 пунктам. Как видите, мой стоп-лосс «укладывается» в значение среднедневной волатильности. Для определения уровней тейк-профитов я взял тоже значение АТР и увеличил его в 2 и 3 раза, в результате у меня получилось два целевых уровня, на которых я могу выставить тейк-профит.

Но это еще не все. Существует еще один классный способ определения уровня фиксации прибыли с применением индикатора ATR. Его особенность заключается в том, что тейк-профит мы выставляем на основании показаний индикатора на старшем тайм-фрейме. Так, для того, чтобы применить данный метод в моей ситуации, мне надо переключиться на недельные графики (так как я открывал сделку на дневном графике) и посмотреть значение АТР. На тот момент времени ATR=146 пипсам. Это и будет уровень моего тейк-профита.

Мы подобрались к завершению статьи, и давайте резюмируем.

— довольно интересный технический индикатор, который позволяет узнать волатильность за определенный период. Это его основная цель и задача. Также на основании полученных данных о волатильности мы можем грамотно и логически обоснованно выставлять стоп-приказы. Для определения направления движения цены, разворота тренда, дивергенций, зон перекупленности/перепроданности индикатор АТР не походит . Для решения этих задач лучше воспользоваться другими методами и инструментами. Конечно, это всего лишь мое скромное мнение, и я не претендую на истину в последней инстанции.

На этом все. Если у Вас остались вопросы, или Вы в чем-то не согласны, а может быть у Вас есть свой собственный практический опыт применения индикатора ATR в своей торговле, то расскажите нам об этом в комментариях.

Также если данная статья Вам понравилась, информация в ней была полезна для Вас, и Вы нашли ответ на свой вопрос, то Вы можете отблагодарить автора, поделившись ссылкой на статью в одной (или нескольких) социальных сетях.

Спасибо за внимание. Успехов в торговле!

Одним из важных технических индикаторов, которые каждый трейдер должен иметь в своем арсенале, является ATR.

В этой статье мы рассмотрим, что он собой представляет, как его рассчитать и практически применять в трейдинге.

Что такое индикатор ATR

Прежде чем использовать какой-то инструмент, важно понимать его суть и предназначение. Начнем с того, что же собой представляет ATR.

ATR – аббревиатура от Average True Range, что в переводе с английского значит «средний истинный диапазон» колебаний цены выбранного инструмента за определенный период.

Становится понятно, что этот индикатор представляет собой инструмент для определения волатильности. Это его основное предназначение, непонимание которого влечет за собой ошибки в использовании, что будут рассмотрены ниже.

Зачем трейдеру знать ATR

Зачем трейдеру знать средний размер диапазона колебания цены (ATR)? Хорошо известно, что финансовые инструменты в процессе движения периодически меняют направление.

Для совершения прибыльных сделок трейдеру важно понимать, в каком направлении и как долго будет продолжаться движение цены, а также через какое время произойдет разворот. И часто с помощью технического анализа или трендовых индикаторов сложно однозначно определить, продолжит цена рост или развернется.

Если вы оказывались в ситуации, когда при правильном техническом входе после открытия сделки цена разворачивалась против вас, индикатор ATR станет для вас дополнительным инструментом, позволяющим находить правильные решения на подобных распутьях. И если он на вопрос о направлении нам не ответит, то о запасе хода в определенную сторону мы сможем узнать.

Способы определения ATR и методика расчета

Прежде чем перейти к практическому применению этого инструмента, рассмотрим методику его расчета. Определить средний истинный диапазон колебания цены вы можете визуально (вручную) и автоматически, используя предусмотренный для этого торговый индикатор. Оба эти метода эффективны. Как правило, для этого берется период 14, то есть 14 свечей.

Для визуального (ручного) определения ATR необходимо на таймфрейме, который вы используете для торговли, выбрать 14 свечей подряд за вычетом паранормальных, то есть слишком больших, контрастно выделяющихся на общем фоне (обычно формируются на новостях).

Далее из выбранных свечей на глаз определить среднюю по размеру и узнать ее параметры – максимум и минимум. Для получения значения ATR следует от максимального значения свечи отнять минимальное. Например: 1,2083 — 1,1980 = 0,0103, то есть 103 пункта.

Для автоматизации этого процесса специально разработан индикатор ATR, который есть в большинстве торговых платформ. Если вы пользуетесь торговым терминалом MetaTrader 4 , то найти его можно в меню индикаторов в папке с осцилляторами. Перетащив его левой кнопкой мыши на график, вы увидите появившуюся в новом окне кривую колебаний ATR. В настройках по умолчанию стоит период 14, изменять его не нужно.

Стоит сразу отметить, что для использования в трейдинге нам нужно знать только значение ATR на данный момент. Оно отображается в пунктах и показывается при наведении мышкой на конец линии графика и возле названия индикатора в левом верхнем углу окна. Так, значение 0,0096 значит 96 пунктов.

Как вычисляет значение среднего истинного диапазона индикатор ATR? За основу принимается истинный диапазон. Для его определения производится расчет трех показателей:

• максимальное значение свечи минус минимальное значение свечи;
• цена закрытия предыдущей свечи минус максимум текущей свечи;
• цена закрытия предыдущей свечи минус минимум текущей свечи.

Программа выбирает наибольшее из трех значений и считает его в качестве истинного диапазона. Среднее значение этого показателя за последние 14 свечей выбранного таймфрейма и является числом ATR.

Как использовать индикатор ATR в трейдинге

Исходя из описанной выше природы ATR, знание значения среднего истинного диапазона позволяет трейдеру понимать – есть ли еще запас хода торгуемого инструмента или близится разворот.

Однако сразу стоит отметить, что использование ATR в качестве самостоятельного инструмента не принесет пользы. Его необходимо применять в комплексе с другими методами анализа рынка и прогнозирования направления цены.

Вот несколько параметров, для определения которых стоит использовать этот индикатор:

1. Используйте индикатор ATR в процентах, чтобы определить, сколько еще цена может пройти в направлении ее текущего движения. Так, зная значение дневного ATR и подсчитав, какой процент от этого диапазона инструмент уже прошел за день, вы можете понять – продолжится движение в этом направлении или цена развернется. Так, при прохождении 70% от дневного ATR высока вероятность смены направления цены.

2. При внутридневной торговле рекомендуется учитывать значение ATR при выставлении стоп-лосса: его размер должен быть не меньше 20% от ATR. Например, если за день цена выбранного инструмента колеблется в рамках 80 пунктов, то стоп должен быть не менее 16 пунктов.

3. Учитывайте значение ATR как ориентир при выставлении тейк-профита. Для этого возьмите индикатор ATR в пунктах и отнимите от него количество уже пройденных ценой пипсов. Получите потенциал хода до конца периода. Тейк-профит выставляйте немного меньше полученного значения.

Внесите свои данные и скачайте архив с индикатором

Рассмотрим применение этих правил на примере. Если у вас есть опыт в трейдинге, то не исключено, что вам знакома следующая ситуация. Цена выбранного инструмента консолидируется какое-то время в боковом коридоре под сильным техническим уровнем.

Согласно правилам технического анализа, при пробое этого уровня снизу вверх и закреплении выше него цена должна продолжить рост, следовательно, стоит открывать сделку на покупку.

Поэтому трейдер стоит перед выбором: зайти и рискнуть получить стоп-лосс в случае, если этот пробой окажется ложным, или не заходить, а потом увидеть, как после консолидации цена продолжает стремительный рост.

Вот тут-то и даст подсказку индикатор ATR, который позволит определить наиболее вероятный сценарий и поможет принять решение.

Однако есть в этой ситуации одна сложность: когда цена пробивает уровень, этот пробой может оказаться как истинным, после чего последует рост, так и ложным, в результате чего после пробоя и нескольких свечей над уровнем цена вернется под пробитую горизонталь.

Рассмотрим эту же ситуацию с применением значения индикатора ATR. Мы видим, что средний истинный диапазон колебаний за день составляет 0,0089, то есть 89 пунктов. Смотрим на график и определяем, сколько пунктов с начала дня до момента пробоя прошла цена.

Если это значение меньше 50% от ATR (в нашем случае – меньше 44 пунктов), то потенциал роста есть и сделку можно открывать. И чем больший зазор остается до ATR, тем больше потенциальная прибыль. В зависимости от пройденного с начала дня расстояния возможны три варианта решения.

1. К примеру, при описанной выше технической картине за день цена инструмента прошла 15 пунктов. Это значит, что потенциально высока вероятность того, что она может вырасти в среднем еще на 74 пункта. Во-первых, трейдер понимает, что такую сделку можно открывать, а во-вторых, знает размер потенциального тейк-профита – выставлять его лучше немного меньше, чем определенные нами 74 пункта.

2. Трейдер видит, что большая часть ATR за день пройдена на момент пробоя уровня, то в этой точке высока вероятность, что это ложный пробой и цена развернется. А это значит, что на покупку лучше не входить, так как запаса хода на рост нет. Однако и открывать продажу в этом случае не стоит, лучше дождаться следующего дня и определять свои действия, исходя из волатильности и технической картины.

3. С начала дня пройдена в среднем половина ATR. Если открывать сделку, вероятность ее отработки в плюс составит 50 на 50. При этом значения стоп-лосса и тейк-профита примерно равны. И здесь уже каждый трейдер принимает решение, исходя из своей торговой системы. Если она допускает сделки с соотношением риска и прибыли 1:1, то такая позиция допустима.

Кроме того, стоит принять во внимание наличие дополнительных сигналов, которые дают другие технические индикаторы, чтобы подтвердить правильность решения. В противном случае такую точку входа лучше пропустить.

Ошибки в использовании ATR

Как было отмечено в начале статьи, индикатор ATR показывает изменение волатильности. Он не показывает направление движения цены, зоны перекупленности и перепроданности, не дает точек входа в сделку.

В связи с этим важно не допускать следующих ошибок при применении индикатора Average True Range:

1. Не пытайтесь определить с помощью ATR направление цены. Если линия индикатора движется вверх, это не значит, что цена инструмента будет расти. Это значит, что расширяется диапазон колебаний цены. И наоборот. Для определения направления используйте другие инструменты.

2. Не используйте ATR для определения перекупленности и перепроданности инструмента. Он для этого не предусмотрен, равно как и соответствующие уровни, как у Stochastic.

3. Нецелесообразно пытаться искать дивергенцию между графиком ATR и графиком цены. Во-первых, это неправильно, исходя из природы самого индикатора, во-вторых, MACD и Stochastic с этим справляются гораздо лучше.

4. Не стоит сравнивать значения ATR по разным инструментам или на разных таймфреймах одного и того же инструмента. Это абсолютно неинформативно. Все, что должно вас интересовать для практического применения, – это значение ATR на данный момент.

Таким образом, торговля по ATR позволяет трейдеру повысить процент прибыльных сделок за счет понимания запаса волатильности.

Главная » Кредиты наличными » Измерение волатильности. Индикатор ATR