Торговая стратегия: Консервативный Скальпинг Intraday. Консервативный скальпинг intraday - Ширяев Н

Книга Н.А. Ширяева «Консервативный скальпинг intraday» заслуживает особого внимания, благодаря тому, что в ней автор делает основной упор на практический подход к ведению торговли на коротких временных промежутках и является своеобразным учебным пособием.

Успех в валютном трейдинге во многом зависит от , а также принятия правильных решений, а в особенности, когда на это есть буквально несколько минут. И наличие в своем арсенале такой тактики как консервативный скальпинг intraday, использовать, которую можно , станет неплохим подспорьем для любого участника рынка.

Обзор книги «Консервативный скальпинг intraday» автора Н.А. Ширяева

Перед тем, как начать обзор книги «Консервативный скальпинг intraday» и одноименной стратегии, которые можно скачать здесь, или изучить видео курс в онлайн режиме, хотим несколько слов сказать об их авторе.

Н. А. Ширяев является преподавателем-аналитиком, кандидатом педагогических наук и в то же время практикующим трейдером. Он проводит дистанционное обучение, видео семинары в режиме on-line, персональные консультации, профессиональные курсы и т.п., касательно подготовки трейдеров.

Торговлей на Forex, Н.А. Ширяев начал заниматься в 2003 году, изначально самостоятельно анализируя эффективность различного рода , а спустя некоторое время начал сам проектировать торговые системы, задавшись целью создать наиболее оптимальный вариант .

Сегодня автор книги «Консервативный скальпинг intraday» имеет на своем счету целый цикл различных пособий и научных статей, касающихся разработки торговых тактик для трейдинга внутри дня, а также является автором индивидуальных мастер-классов и обучающих курсов по различным аспектам ведения торгов на финансовых рынках.

Итак, какую же полезную информацию содержит книга Н.А. Ширяева «Консервативный скальпинг intraday»?

В этом пособии, который как говорилось выше, можно скачать здесь, автор самым подробным образом обсуждает с читателями принципы действия своей системы, параметры и свойства используемых в ней осцилляторов и , алгоритмы использования важных уровней, которые построены по , открывает целый ряд интересных нюансов, которые касаются ведения торгов внутри дня и мн. др.

В книгу консервативного скальпинга, включены описания авторской прибыльной стратегии для торговли на Форекс внутри дня на МТ4,5, видео обзор которой представлен ниже. Помимо этого автор приводит огромное количество различных практических примеров, которые описывают сигналы при работе с парой GBP/USD.

Книга Н.А. Ширяева расскажет Вам как один за другим, последовательно, в рамках данной торговой системы, происходит возникновение сигналов для открытия позиций, и как будут развиваться дальнейшие процессы.

Отдельный блок посвящен управлению собственным капиталом при торговле intraday (money management). Также здесь Вы найдете полезный материал, который касается психологических вопросов характерных для внутридневного трейдинга. Автор в примерах рассказывает о точках входа/выхода, а также о всевозможных способах сопровождения уже открытых позиций.

Книга Н.А. Ширяева содержит четкие правила использования торговой стратегии по методу «Консервативный скальпинг intraday» , ну а в заключительной ее части для лучшего закрепления и усвоения изложенных в ней материалов, приведены специальные вопросы.
Скорее всего, большинство трейдеров, торгующих внутри дня, в этой книге встретят некоторые отличительные нюансы и особенности, которые вряд ли можно увидеть в широко доступной литературе. Именно сочетание уже известных трейдерам элементов с данной инновационной методикой, делает стратегию «Консервативный скальпинг intraday» по своему уникальной.

Описание и особенности стратегии «Консервативный скальпинг intraday» для MT4 и 5

Основными элементами торговой тактики «Консервативный скальпинг intraday» рассматриваемыми в книге, являются широко распространенные и и индикаторы. Другими словами данная стратегия для торговли intraday с использованием МТ4,5 вобрала в себя все самое лучшее, что было изобретено техническими аналитиками и трейдерами ранее, поэтому среди участников рынка, торгующих внутри дня она считается одной из самых лучших.

Особенностью рассматриваемой системы торговли является то, что она представляет собой как бы своеобразный конструктор, разновидность «сборочной модели», где опытные трейдеры при желании могут всегда улучшить либо дополнить некоторые из моментов, а также самостоятельно настроить параметры используемых индикаторов в зависимости от собственных психологических и торговых предпочтений.

Описание непосредственно стратегии «Консервативный скальпинг» необходимо начать с тайм фреймов. Автор стратегии предлагает использовать в качестве основного тайм фрейма М5 или М10 и в роли вспомогательного Н4. Некоторых может удивить использование графиков МТ4,5 именно с такими тайм фреймами. Но это в действительности так, при этом заметьте – система консервативного скальпинга не заставляет трейдеров пипсовать, хотя получаемая прибыль при ее использовании, зачастую соизмерима с той, что получают на часовых таймфреймах.

При использовании данной стратегии, торгуются основные пары валют – ордера устанавливаются за 5 или 10-ть минут до выхода важной новости. Когда открытая позиция идет в Вашу сторону, и Вы получаете прибыль, то перенесите StopLoss в безубыток. Если складывается обратная ситуация, т.е. цена идет против Вашей позиции, то необходимо поискать возможность ее переворота либо открыть новую.

Данная стратегия торговли intraday использует целый ряд инструментов индикатор Ишимоку, скользящие средние, индикатор MACD и Stochastics.

Для применения стратегии «Консервативный скальпинг intraday» на график МТ4,5 с периодом М5 необходимо добавить следующие инструменты:

— EMA144 (является главной);

— EMA72 (является вспомогательной);

— Конверт из EMA34 (одна средняя и 2 смещенных на + 0.21% и соответственно — 0.21% по оси OY);

— MACD, имеющий параметры 21 и 34,5;

— Stochastics с уровнем перекупленности 80 и перепроданности 20, имеющий параметры 21 и 34,5.

Ваш график МТ4 , 5 после добавления перечисленных инструментов должен выглядеть так:

Сделав это, Ваше рабочее окно должно выглядеть так:

Теперь рассмотрим порядок работы по тактике консервативного скальпинга — «intraday». Первым делом необходимо определить наличие, ну или отсутствие тренда непосредственно на графике Н4 при помощи индикатора Ишимоку. Далее следует полученные сигналы идентифицировать на М5. После получения точного отбойного сигнала, выполняем вход при помощи сигналов Stochastics, которые подаются из зоны перепроданности/перекупленности. Для уточнения входа используем в виде дополнительного осциллятора «МACD». Размеры T/P, S/L, лота, локи, перевороты и т.п. используйте согласно своей стратегии.

Как Вы уже поняли, сигналы в данной системе будут отбойными, т.е. возникающими при отскоке цены от определенного ориентира. В данной стратегии таким ориентиром являются скользящие средние. Сигналы, которые Вам придется обрабатывать при использовании скальпинга «intraday», зависят от рыночного состояния. Для этой стратегии принципиально два таких состояния, это трендовое или флэтовое.

И полный флэт

Какие же сигналы Вы будете получать в ходе торговли? При трендовом состоянии рынка необходимо отдавать предпочтение как простым, так и сложным сигналам от ЕМА. Помимо этого, когда наблюдается сильный рыночный тренд, то ЕМА144 и ЕМА72 могут выйти за рамки конверта. В таком случае роль основной линии поддержки/сопротивления будет играть ЕМА34.

и другая ситуация:

Если на рынке явно выражен флэт, то предпочтение необходимо отдавать отбойным сигналам, поступающим от границ конверта.

Помимо этого для подтверждения получаемых сигналов, используйте «бычьи» и «медвежьи» дивергенции Stochastics. Ниже показан пример полученного сигнала на покупку.

Также помните, что для совершения сделки необходимо, чтобы после получения сигнала свеча закрывалась внутри канала.

Книга Н.А. Ширяева «Консервативный скальпинг intraday» как универсальная торговая система

По большому счету смысл книги «Консервативный скальпинг intraday» заключен непосредственно в ее названии. Сразу видно, что автор является трейдером, а не простым околобиржевым аналитиком. Данная книга представляет собой полностью законченную торговую систему для МТ 4,5, т.е. в ней обстоятельно и подробно расписаны все ходы, начиная выбором рабочих пар и тайм фрейма и заканчивая money management.

Досконально изучив материал, изложенный в этой книге, трейдеры получат инструмент, способный стать сепаратным модулем или дополнением для их собственной стратегии. А кроме того они могут получить уже полностью готовую, как говорят «заточенную» под внутридневную торговлю, одну из самых лучших стратегий для скальпинга.

СМОТРИТЕ ВИДЕО:
Обзор книги Н.А. Ширяева «Консервативный скальпинг intraday»

Наверняка вы уже знаете, что на сегодняшний день известна масса различных способов торговли. Те, трейдеры, которые могут похвастаться крупными денежными накоплениями, предпочитают вести долгосрочную торговлю, так как она приносит более высокую прибыль, но за более длительный срок. Остальные же трейдеры отдают предпочтение краткосрочной и среднесрочной торговлям. Многие предпочитают скальпинг, так как он позволяет за короткое время создать большое количество ордеров.

В скальпинге есть несколько эффективных торговых стратегий, в число которых входит и консервативный скальпинг intraday. Данная торговая методика является индикаторной, она отличается простотой в применении, именно о ней и пойдет речь дальше.

Описание консервативного скальпинга intraday

Консервативный скальпинг intraday предполагает одновременное применение двух временных интервалов, а именно M5 и H4, где первый используется для торговли, а второй для анализа. Автором этой торговой методики является известный на весь мир трейдер Александр Ширяев. Создатель стратегии допускает ее применение и на 10-ти минутном временном интервале, но для это нужно провести оптимизацию инструментов.

Хочу также отметить, что данный способ торговли существует уже более 10 лет, что лишний раз подтверждает его эффективность.

Итак, какие же инструменты нужны? Как мы уже знаем, описываемся сегодня стратегия предполагает одновременное применение двух временных интервалов: M5 и H4. Индикаторы на эти графики будут устанавливаться разные.

Итак, давайте разберемся с пятиминутным тайм-фреймом. На M5 нужно перенести следующие инструменты:

1. Три экспоненциальные с периодом 34, из которых 2 должны быть со смещением 0,21 и -0,21. Таким образом, кривые должны образовать конверт.
2. Экспоненциальную среднюю с периодом 144, которая будет использоваться в качестве главной.
3. Экспоненциальную среднюю с периодом 72, которая будет выступать в роли второй по важности.
4. Осциллятор Стохастик со значениями 13,5,3 с уровнями 80 и 20.
5. Индикатор с настройками 21,34,5.

На тайм-фрейм H4 нужно перенести , оставив только Kijun и Tenkan. Чтобы не видеть другие линии, в настройках нужно изменить их цвет. После того как вы это сделаете, индикатор Ишимоку станет выглядеть следующим образом.

Сигналы для входа в рынок

Консервативный скальпинг intraday заключается в открытии ордеров на отбой. Сигналы для открытия ордеров поступают в том случае, когда цена отбивается от экспоненциальных скользящих средних. При открытии ордеров, нужно учитывать следующее:

• Сделки необходимо открывать лишь в направлении тенденции на временном отрезке Н4.
• В случае появления сигнала на временном отрезке М5, открытие ордера осуществляется на основе Стохастика в момент выхода из областей перекупленности/перепроданности.
• Индикатор MACD применяется для подтверждения сигнала.

Наверняка вы уже знаете, что рынок может пребывать в трех состояниях: флетовом, трендовом и неопределенном. Так вот в зависимости от состояния сигналы могут различаться.
Если на рынке трендовое движение, тогда индикаторы будут располагаться следующим образом:

1. Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 144 будет располагаться вне конверта и боковых экспоненциальных средних с периодом 34.
2. Экспоненциальная средняя с периодом 72 будет двигаться к верхней экспоненциальной средней с периодом 34.

Индикаторы будут располагаться следующим образом:

• При бычьей тенденции в самом верху будет находиться центральная EMA 34, под ней будет ЕМА72, далее нижний край конверта и далее ЕМА144;
• При нисходящей тенденции в верхней части разместится ЕМА144, под ней верхний край конверта, затем ЕМА72 и центральная EMA
• Тенденция характеризуется тем, что линии устремлены в одну сторону и располагаются под острым углом.
• Во время консолидации ЕМА144 и ЕМА72 располагаются параллельно друг к другу во внутренней части конверта. Дистанция между ними должно быть от 20 пипсов, чем она меньше, тем более выражен флет.

Правила открытия сделки на покупку

В самом начале необходимо убедиться в том, что на H4 присутствует восходящая тенденция, после этого можно переходить к анализу пятиминутного временного интервала. Сигнал для открытия сделки на покупку выглядит следующим образом:

1. Цена отбилась от средней линии, а экспоненциальные средние с периодами 144 и 72 направлены в сторону восходящего тренда.
2. Кривая стохастика покинула область перепроданности.
3. Индикатор MACD показывается растущий тренд.

Торговля при боковом движении цены

Если вы решили применять эту торговую стратегию в момент, когда на рынке присутствует боковое движение ценового уровня, то, в первую очередь, вам необходимо обращать внимание на отбой цены от границ канала.

Открытие ордеров необходимо выполнять после того, как закроется свеча.

Несмотря на то, что консервативный скальпинг пользуется заслуженной популярностью как среди опытных, так и среди начинающих трейдеров, он не лишен некоторых недостатков.

Главным минусом этой торговой стратегии является то, что сделки открывать приходится на небольших временных отрезках. По этой причине из-за присутствия на графике рыночных шумов возрастает вероятность открытия убыточных ордеров.

Существует огромное количество инструментов, которые призваны фильтровать рыночный шум, но даже с их помощью не удается полностью исключить вероятность открытия убыточных позиций.

Среди важных преимуществ этой торговой стратегии следует отметить ее простоту. Благодаря этой особенности, консервативный скальпинг прекрасно подходит даже начинающим трейдерам, которые не могут похвастаться большим опытом ведения торгов.

Как известно, существует несколько подходов к трейдингу на рынке Форекс. Так, трейдеры с солидными счетами часто выбирают для себя долгосрочную торговлю, способную принести значительную прибыль, но за достаточно длительный промежуток времени.

Большинство же предпочитает среднесрочную или краткосрочную торговлю. Большой популярностью пользуется так называемый скальпинг , позволяющий зарабатывать за счёт большого количества открытых внутри дня сделок. Для многих трейдеров такая торговля является более комфортной, поскольку «работают» они каждый день, а количество операций может доходить до 10 и более в сутки.

В среде скальперов есть свои популярные стратегии торговли (ТС), к числу которых можно отнести консервативный скальпинг intraday. Это индикаторная ТС, достаточно простая в применении, которую с успехом используют сотни трейдеров по всему миру. Давайте познакомимся с ней поближе.

Таймфрейм и валютная пара для скальпинга intraday

Для работы по данной стратегии используют два таймфрейма, из которых рабочим является М5, а вспомогательным – Н4. Старший ТФ служит для определения состояния рынка, а на младшем осуществляются сделки. Нужно сказать, что автор консервативного скальпинга intraday, Ширяев, допускал также и возможность работы на М10, однако в данном случае придётся менять установки индикаторов.

Что касается валютных пар, для которых ТС подходит, то ограничений по ним нет. Её главный смысл в том, чтобы найти сигналы для входа в рынок на младшем таймфрейме в соответствии с показаниями старшего.

Используемые индикаторы

Как уже говорилось, консервативный скальпинг intraday предполагает использование сразу нескольких индикаторов. Для М5 и Н4 применяются разные инструменты с индивидуальными настройками.

На пятиминутный временной интервал следует установить:

• Три ЕМА с периодом 34, формирующие конверт, состоящий из одной срединной линии и двух со смещением +0,21% и -0,21% соответственно;
• ЕМА с периодом 144, которую считают главной;
• ЕМА с периодом 72, которую считают главной вспомогательной;
• Стохастический осциллятор со значениями 13, 5 и 3, перекупленность и перепроданность - восемьдесят и двадцать;
• MACD со значениями 21, 34 и 5.

Как торговать консервативный скальпинг intraday

Торговля по консервативному скальпингу intraday ведётся на основании сигналов отбоя. Они представляют собой отскок цены от некого заданного уровня. В качестве таких уровней принимаются скользящие средние. Чтобы интерпретировать сигнал как положительный, следует соблюсти несколько условий:

• Сделки открываются только по тренду на старшем таймфрейме;
• Когда появляется нужный сигнал на пятиминутном графике, вход в позицию осуществляют в соответствии со Стохастиком, при выходе из зоны перепроданности или перекупленности;
• MACD используют, чтобы уточнить вход.

• ЕМА144 располагается вне конверта и боковых ЕМА34;
• ЕМА72 двигается к верхней или нижней ЕМА34.

• При бычьем тренде: в самом верху центральная ЕМА34, ниже ЕМА72, нижняя граница конверта и ЕМА144;
• При нисходящем тренде порядок расположения линий будет иным: В самом верху ЕМА144, ниже верхняя граница конверта, ЕМА72, центральная ЕМА34;
• Выраженный тренд характеризуется также тем, что линии располагаются под острым углом и движутся в одном направлении;
• Во флете ЕМА144 и ЕМА72 находятся внутри конверта и располагаются параллельно. Расстояние между ними не превышает 20 пп. Чем оно меньше, тем более выражено боковое движение.

Сигналы для открытия позиций

Чтобы открыть длинную позицию, нужно сначала убедиться, что на Н4 обозначился восходящий тренд, после чего переходят на М5. Сигнал для входа следующий:

• Цена отбилась от срединной линии, ЕМА144 или ЕМА72 направлены в сторону бычьего тренда;
• Стохастик демонстрирует выход цены из зоны перепроданности;
• На MACD отмечается растущий тренд.

Чтобы открыть короткую позицию, нужно сначала убедиться, что на Н4 обозначился нисходящий тренд, после чего переходим на М5. Сигнал для входа следующий:

• Цена отбилась от срединной линии, ЕМА144 или ЕМА72 направлены вниз;
• Стохастик демонстрирует выход цены из зоны перекупленности;
• На MACD отмечается нисходящий тренд.

Работа во флете по консервативный скальпингу intraday

Отличительной особенностью работы по данной ТС в случае, когда на рынке царит флетовое движение, состоит в том, что во внимание принимаются отбойные сигналы от границ канала. Вход в рынок во всех случаях осуществляется после закрытия свечи.

Главным из них является необходимость вести торговлю на маленьких временных интервалах, что в разы повышает вероятность появления отрицательных сделок за счёт рыночного шума . В какой-то степени отсеивать его помогают многочисленные индикаторы, однако убыточные сделки полностью все равно не исчезнут из торговли.

Что же касается преимуществ, то к ним можно отнести простоту, наглядность и большой опыт применения, что позволяет получить консультацию по данной ТС на многочисленных трейдерских форумах. В целом, данную стратегию можно с уверенностью внести в «золотую коллекцию» доступных для широкого круга трейдеров торговых систем.

Торговая система «Консервативный скалытинг intraday» предназначена для ежедневного краткосрочного извлечения прибыли с минимальными временными затратами и малыми рисками. Книга «Консервативный скальпинг intraday» - это новое учебное пособие из серии «Академия биржевой торговли», включающее в себя описание новой прибыльной внутридневной торговой системы для работы на валютном рынке Forex; большое количество практических примеров, описывающих сигналы на паре GBP/USD; блок, посвященный управлению капиталом при работе внутри дня; материал, затрагивающий проблему психологии внутридневного трейдинга. Предлагаемая торговая система - результат амбициозных задач, поставленных автором перед самим собой, по созданию прибыльной стратегии для работы на тайм-фреймах менее часа. Одновременно автор преследовал и другую цель: найти такой метод торговли, который исключал бы «пипсование» и в рамках которого при наличии внутридневных трендов прибыль могла бы эффективно расти. И ему это удалось - родилась система «Консервативный скальпинг intraday».

На страницах этой книги автор подробно обсудит с читателем принципы работы системы, свойства и параметры индикаторов, осцилляторов, алгоритм применения уровней сопротивления/поддержки, строящихся по методике Pivot Points, разберет ряд нюансов, касающихся особенностей внутридневной торговли.

По завершении теоретического изложения концепции торговой системы «Консервативный скалышнг intraday» вам будут представлены ее четкие правила.

В практико-обучающем блоке на истории британского фунта стерлингов (GBP) продемонстрировано, как последовательно, один за другим, в соответствии с правилами торговой системы возникают сигналы на открытие позиции и как развивается ситуация в дальнейшем. Это поможет вам укрепить собственные практические навыки работы по правилам системы «Консервативный скаль-пинг intraday».

В заключительной части курса мы остановимся на изучении некоторых психологических аспектов поведения трейдера, характер-ных для внутридневной торговли. Также разберем вопрос о грамотном управлении капиталом (money management). Итак, начнем наше знакомство с торговой системой «Консервативный скальпинг intraday».

Основным из важнейших условий успешной работы трейдера на финансовых рынках, особенно на Forex, является наличие грамотной и хорошо проработанной торговой системы, в крайнем случае проработанных правил торговли. Без наличия подобной системы шанс выживаемости трейдера неуклонно будет стремиться к нулю. В данной книге вашему вниманию предлагается новая торговая система для внутридневной торговли.

Возможно, многим трейдерам, торгующим в течение дня, в этом издании встретятся отличительные особенности и нюансы, о которых вряд ли можно узнать из широко публикуемой литературы. При этом новизна интернретации и использование торгового инструментария, знакомого трейдеру из различной литературы по техническому анализу, будут чрезвычайно полезны для понимания разнообразных процессов, происходящих па Forex. Именно сочетание многих известных элементов с новой методикой применения и сделает данную систему в некотором роде уникальной.

Думаю, вас сразу же удивит предлагаемый для работы тайм-фрейм - 10 минут. Да, это действительно так. Причем следует отметить тот факт, что данная система не предполагает «пипсования», но прибыль в большинстве случаев будет соразмерна прибылям, получаемым па часовых тайм-фреймах.

Также интересным является и то, что рассматриваемая торговая система представляет собой некоторую разновидность «моделей для сборки», своеобразный конструктор, где при желании опытный трейдер всегда может дополнить и улучшить некоторые моменты, изменить параметры работы индикаторов в зависимости от своих торговых и психологических предпочтений.

Основные элементы рассматриваемой торговой сие темы базируются на общеизвестных и широко распространенных индикаторах и осцилляторах. Данная торговая система сочетает в себе лучшее, что было придумано многими трейдерами и техническими аналитиками ранее.

Во второй части книга даны подробные графические примеры работы ТС как на истории, так и в режиме «реального времени». Для подготовки этого материала использовался двухмесячный график (июль-август 2005 г.) британского фунта стерлингов. В примерах рассмотрены точки входа, выхода, различные способы сопровождения ранее открытых позиций. В конце приведены вопросы для лучшего усвоения и закрепления изучаемых материалов.

В заключительной части пособия мы достаточно подробно рассмотрим различные психологические аспекты применительно к краткосрочной торговле. Уделим внимание общим положениям по управлению капиталом (money management) в контексте рассматриваемой внутридневной торговли, поговорим о том, как увеличить прибыльность системы с учетом изменяемого лота. Также поговорим о типичных ошибках, совершаемых трейдерами при работе с внутридневными системами, и о том, как их избежать в дальнейшем.

При этом мы предлагаем читателям не только разобраться в изложенном материале, но и закрепить полученные знания путем решения тестовых примеров с учетом различных ситуаций, время от времени появляющихся на рынке.

Итак, давайте начнем наше первое знакомство с торговой системой «Консервативный скальпинг intraday».

Лет 10 назад довольно популярной была ТС Ширяева под названием «Консервативный скальпинг intraday». С тех пор прошло много времени, но сама идея привлекательно выглядит и в наши дни, разберемся, стоит ли она внимания.

Что касается одноименной книги, то одни говорили, что пытается учить торговать только тот, кто сам прибыльно торговать так и не смог. Другие наоборот – хвалили Ширяева и утверждали, что он в первую очередь трейдер, а не аналитик-пустослов.

Сама идея торговли не нова – ищем тренд на старшем временном интервале, потом переходим на младший и там ищем точки для входа. Это позволяет с одной стороны избежать больших стоп-лоссов,а с другой – войти по более выгодной цене, сигнал на m5-m15 часто поступает раньше, чем на Н1.

Система полностью индикаторная, так что разночтений одной и той же ситуации не должно возникать. А так как возраст у нее уже не маленький, то помимо базовой версии стратегии рассмотрим и несколько небольших модификаций.

Набор инструментов и принцип работы базовой версии стратегии

Для работы по базовой версии стратегии понадобится:

• индикатор Ишимоку – весь его потенциал использоваться не будет, его назначение - идентификация тренда/его отсутствие на старшем временном интервале;
• Стохастик (13, 5, 3) и MACD (21, 34, 5);
• сразу несколько скользящих средних. Часть будет формировать канал, в котором будет двигаться цена и на отбой от границ которого и будет вестись торговля по этой стратегии. Те, что отвечают за канал – с периодом 34, нужно выставить в параметрах сдвиг по вертикали на 21 п в обе стороны. Относительно ширины канала поговорим ниже;
• еще 2 ЕМА будут использоваться для определения состояния рынка, параметры 144 и 72 (первая усредняет цену за сутки, вторая – за половину при торговле на m10).

Работа по стратегии ведется в такой последовательности:

• сперва работаем со старшим таймфреймом – нужно идентифицировать состояние рынка любым возможным способом. Причем я бы не стал ограничиваться только индикатором Ишимоку, вместонего вполне можно использовать ADX или даже графические построения. Как правило, ярко выраженное движение заметно невооруженным глазом;

• дальше переходим на рабочий таймфрейм и работаем со скользящими средними. Они также дают представление о состоянии рынка (ЕМА 34 и 72);
• ищется точка для входа в рынок (в работу берутся сигналы на отбой от границ канала, а также от ЕМА 34 и 72 для торговли во время флета);
• Стохастик и MACD выполняют роль дополнительного фильтра. Сделка заключается после того, как быстрая линия пересекла медленную при условии, что все остальные условия уже выполнены. Также сильный сигнал – дивергенция.

Очень часто если сигнал действительно стоящий, то отбойная свеча имеет длинный хвост, либо формируется бычье/медвежье поглощение. Это очень сильный аргумент в пользу заключения сделки, стоп в таком случае лучше всего разместить под/над тенью свечи.

Важно ! При наличии ярко выраженного тренда предпочтение стоит отдавать сигналам, совпадающим с его направлением. В то же время нужно помнить, что направление тренда мы ищем на Н4, а торгуем на m10, так что часть прибыльных сигналов будет упущена. Но нас волнует в первую очередь соотношение прибыльных/убыточных сделок, так что все-таки лучше следовать этому правилу.

Еще одна сложность при использовании базовой версии консервативного скальпинга – в МТ4 просто нет стандартного таймфрейма m10. Тут можно пойти 2 путями:

• используя встроенный в МТ4 скрипт PeriodConverter просто сделать нужный таймфрейма из ближайшего (т.е. из m5 в нашем случае);
• либо торговать на m15, в этом случае придется немного изменить параметры скользящих средних. Например, те, которые усредняют цену за сутки и за 12 часов должны будут иметь период вместо 144 и 72 – 96 и 48 соответственно. Настройки MACD и Стохастик можно оставить без изменений.

Правила заключения сделок

В зависимости от состояния рынка будут немного отличаться и правила работы. Так, во время сильного тренда нас будет интересовать отбой от границ канала.

Трендовый участок рынка - d этом случае работа будет вестись только на отбой от ЕМА 144 и 72, границы канала не используются.

Важно ! В случае если тренд затяжной, то можно пользоваться и срединной линией канала, т.е. ЕМА 34.

На рынке флет - главный поставщик сигналов – границы канала, образованного ЕМА34. При этом сигналы могут быть как простыми (отбой только от границы канала), так и комбинированными (граница канала + одна из главных ЕМА).

• тенью она должна коснуться ЕМА, которая в данный момент выступает в роли поддержки/сопротивления. Возможен и небольшой недоход, в пределах нескольких пунктов;
• торговля ведется на отбой от ЕМА, поэтому при покупках свеча должна закрыться выше ЕМА, при коротких позициях – ниже нее. Если же это правило не выполняется, то покупать/продавать можно после того как цена вернется над/под ЕМА. Практика показывает, что при ложном пробое это происходит в течение нескольких следующих свечей;
• возможен «заброс» цены за ЕМА, в таком случае допускается, чтобы цена прошла в направлении пробой до 20-25 пунктов. После возврата цена за ЕМА можно заключать сделку.

Торговля ведется на m10, таймфрейм достаточно мал, так что неудачные сделки случаются. Поэтому использование стоп-лоссов обязательно. Его можно поставить за ближайший локальный экстремум или использовать фиксированный SL, равный не более 40 п для самых волатильных пар и в пределах 25-30 п для относительно спокойных, наподобие USD/CHF, но не меньше 15 пунктов.

Тейк профит может фиксировать в зависимости от ситуации:

• допускается фиксированный TР, особо жадничать не стоит, для m10 и 50 п будет вполне достаточно;
• при торговле на отбой от границ канала первое потенциальное сопротивление – середина канала, второе – противоположная граница канала. Ее то и можно использовать как уровень для выставления ТР.

А вообще я бы посоветовал, как только цена пройдет в прибыльном направлении пунктов 30 тут же перевести ее в безубыток. Также прибыль можно фиксировать частично, например, 1/3 на середине канала, а оставшиеся 2/3 пусть закрываются по ТР.

Примеры сделок

Для примера разберем несколько последних дней по EUR/USD. Действуем по инструкции – сперва работаем со старшим таймфреймом: на Ишимоку линии практически параллельны друг другу. ADX хоть и говорито том, что тренд есть, но если взглянуть на период 3-6 июня, то видно, что движение идет в горизонтальном канале. Значит торговать будем в том числе и на отбой от границ канала.

1 пример . В рассмотренном примере формально выполнены все условия для входа – сформировалась свеча дожи, при этом произошел отбой от главной ЕМА 144. Но если бы мы заключили сделку на закрытии свечи, то минимальный стоп-лосс был бы равен 27 п, а потенциальный ТР – 28 п. Соотношение невыгодное, поэтому такую сделку лучше пропустить.

Косвенно на низкий потенциал входа в этой точке указывает Стохастик, пересечение на нем произошло не в зоне перепроданности. И пусть в этом примере цена все же дошла до уровня ТР, но сделки все же лучше заключать при соотношении SL/TP равном хотя бы 1:1,5, а лучше 1:2 или 1:3.

2, 3 пример с переворотом . В случае с короткой позицией сигнал не идеальный – цена не дошла до верхней границы канала. С другой стороны, на Стохастике сформировалась дивергенция + до этого он вышел из зоны пекупленности, а на графике мы видим медвежье поглощение. Все это дает основания для открытия короткой позиции, соотношение SL/TP = 1:1,5.

Это примерпоказывает, что иногда удается перевернуться, то есть закрыть старую сделку и тут же заключить новую, но уже в противоположном направлении. В случае с покупками соблюдены все условия для входа в рынок. Здесь же видна польза от частичной фиксации прибыли на уровне середины канала. У цены не хватило силы для того, чтобы достичь противоположной границы канала, и она надолго зависла около ЕМА34.

4 пример . В этомслучае на m10 положение главных ЕМА говорит о наличии восходящего тренда внутри дня. Сигнал на вход в рынок поступил после отбоя от одной из главных скользящих средних (ЕМА 72), нижняя тень у свечи длинная, тело небольшое, что усиливает сигнал. Дополнительно к этому Стохастик пару свечей назад вышел из зоны перепроданности.

Как и ожидалось, первое сопротивление цена встретила на верхней границе канала, но на этом не остановилась и пошла дальше. В итоге, если бы прибыль мы фиксировали именно на границе канала, то недополучили бы порядка 40 п, для m10 это значимая величина.

Именно поэтому при работе по тренду и наличии сильного сигнала я бы посоветовал не использовать фиксированный ТР. При достижении граница канала лучше переставить сделку в ноль и ждать развития событий. В этом примере выходить можно было после того, как рост замедлился, а Стохастик вышел из зоны перекупленности.

Важно ! При таком способе работы часть сделок закроется в ноль вместо небольшой прибыли. Зато есть шанс взять крупное движение, так что риск того стоит.

О ширине канала

По умолчанию автор советует сдвинуть ЕМА34 от центральной на расстояние 21 п вверх и вниз. То есть ширина канала получается равной 42 п. В принципе, и раньше, и сейчас этой ширины достаточно, но если уменьшить масштаб, то видно, что часто случаются резкие рывки цены. В итоге график буквально улетает за границы канала и ориентиров для его остановки базовая версия стратегии не дает.

Как вариант – можно добавить еще пару ЕМА34, но уже сдвинутых на расстояние большее, чем 21 п от срединной. Остается только выяснить каким именно должно быть это расстояние.

Можно попробовать изучить среднедневную волатильность выбранной валютной пары (можно сделать это на любому из онлайн-ресурсов). Для EUR/USD за последние 3 месяца за день цена в среднем проходит 84,15 пункта. То есть можно попробовать в качестве дополнительных линий канала использовать ЕМА34, но сдвинутые относительно центральной на 42 пункта каждая.

Новые границы канала подойдут для тех моментов, когда в результате импульсного движения график пробивает стандартный канал и нужно хотя бы примерно определить зону, где возможна остановка цены.

Если изменить масштаб, то видно, что график в течение практически 100% времени находится в пределах канала. Пробои случаются, но буквально в течение 2-3 свечей график возвращается обратно. Это всего лишь один из вариантов небольшой модификации стандартной стратегии.

Bollinger Bands вместо ЕМА34

Использование сдвинутых по вертикали скользящих средних –далеко не единственный вариант получить канал на графике. Один из самых известных индикаторов, дающих практически ту же самую картину – Bollinger Bands. Сам по себе это достаточно мощный алгоритм и на его основе создано немало торговых систем, но нас он будет интересовать только как замена скользящих средних.

Важно ! Главное отличие Bollinger Bands от конвертов, полученныхс помощью машек, заключается в том, что помимо самой цены учитывается еще и характер ее изменения. То есть в алгоритме ВВ учитывается еще и фактор скорости – как быстро цена росла/падала в течение периода, выбранного в настройках.

На скриншоте показано сравнение конверта, полученного с помощью ЕМА34 (стандартная версия консервативного скальпинга) и ВВ с периодом 34 и величиной стандартного отклонения 2 (подбирается опытным путем под каждую отдельную валютную пару).

Видно, что ширина конверта ВВ изменяется намного динамичнее, чем канал ЕМА34, сказывается учет скорости движения цены за выбранный период. Соответственно, и сигналы подаваться будут неодинаковые, да и правила стратегии можно переработать:

• например, для того, чтобы исключить из торговли момента, когда цена входит в слишком уж узкий коридор, можно перестать торговать если ширина канала меньше 40-45 пунктов;
• полезным будет та закономерность, согласно которой цена не задерживается надолго за пределами канала после его пробоя. Для таймфреймов от Н1 обычно она возвращается в течение 5-6 часов, но для m10 можно принять 7-9 свечей. В сочетании с выходом Стохастика из зоны перепроданности/перекупленности это иногда дает неплохие моменты для входа;
• базовые правила по работе с системой также остаются в силе.

BB быстрее и сильнее реагирует на движение цены, что иногда дает трейдеру возможность войти в рынок на более выгодных условиях, чем по конверту из ЕМА. А некоторые сигналы при использовании ЕМА и вовсе не получится взять в работу.

Чем можно дополнить стратегию

Консервативный скальпинг в свое время показывал неплохие результаты, но сейчас классическая версия уже не столь эффективна. Возможно, некоторым покажется слишком самонадеянным использовать в торговле только индикаторы. В любом случае, под эту ТС подойдут разные варианты усовершенствования.

Можно, например, использовать Пивот уровни для определение потенциала движения цены. Стандартный Пивот добавляет на график уровни (точки вращения цены, рассчитанные на основаниидневных цен закрытия, открытия, а также Low и High).

Давно установлено, что большую часть времени цена в течение всего дня движется как раз между ними. Причем расстояние между уровнями проходит достаточно быстро, а вот на самих уровнях может останавливаться надолго.

Пивот уровни – это не замена конверта из скользящих средних, а скорее дополнительный фактор, значительно усиливающий сигнал, полученный по базовой версии стратегии. В примере показан вариант, где использование Пивотов для установки тейк-профита и при входе в рынок позволило взять прибыли на 30-40% больше, чем при торговле по базовой версии консервативного скальпинга.

Еще один вариант дополнения – учет движения цены в предыдущий день + Fibo уровни. Все мы знаем, что чаще всего у свечей есть верхняя и нижняя тени, если взглянуть на D1, то видно, что свечей без теней мало, особенно часто небольшой откат в начале следующего дня возникает в случае, когда в предыдущий день было значимое движение.

Под значимым можно понимать движение, например, большее, чем средний дневной диапазон цены за последний 1, 2, 3 …. n месяцев. Растянув Фибо уровни на вчерашний день, получим ориентировочные положения уровней для заключения сделок.

В следующем примере пришлось перейти на m15 для того, чтобы иметь возможность переключаться между таймфреймами с сохранением построений (при работе через скрипт-конвертер таймфреймов такой возможности нет). Настройки индикаторов были соответствующим образом откорректированы.

Как и Пивоты Фибо уровни выступают скорее в роли полезного дополнения. В приведенном примере уже то, что цена не пробила сходу уровень коррекции 23,6% говорит о том, что готовится возобновление трендового движения. Это впоследствии и случилось, а непосредственно перед возобновлением движения ТС дала сигнал для входа в рынок.

Подведение итогов

Назвать плохой ТС Консервативный скальпинг интрадей нельзя, просто сказывается ее возраст и при торговле по правилам базовой версии ТС результат, скорее всего, не обрадует. Даже при беглом ручном тесте видно, что система дает немало ложных входов, которые либо придется закрывать вручную с небольшим убытком, либо и вовсе сработает стоп-лосс.

Тем не менее, не стоит сбрасывать ее со счетов, в конце концов никто не заставляет работать именно по правилам стратегии 10-летней давности. Она неплохо поддается модификации, можно, например, и вовсе избавиться от конверта ЕМА, заменив его полосами Боллинджера или ввести дополнительные критерии для входа в рынок на основании Пивот уровней или расширений Фибоначчи.

Осложняет ситуацию то, что тестировать все нововведения придется в ручном режиме, а это не совсем удобно, учитывая рабочий таймфрейм и большое число сделок. Но в целом идея, положенная в основу консервативного скальпинга здравая и ее (полностью либо частично) вполне можно использовать.

Главная » Деньги, заработок, инвестиции » Торговая стратегия: Консервативный Скальпинг Intraday. Консервативный скальпинг intraday - Ширяев Н