График корреляции валютных пар онлайн. Корреляция валютных пар на Форекс: описание и применение в торговле
Что такое корреляция валютных пар на Форекс и почему она так важна? Некоторые торговые инструменты имеют тенденцию двигаться в одинаковом направлении, некоторые — в противоположном. Форекс корреляция это мощный инструмент знаний для трейдеров , которые торгуют на разных валютных парах. На практике использование корреляции помогает трейдеру уменьшить отрицательную позицию – хеджировать или выставить больше прибыльных ордеров по разным инструментам.
Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .
Что такое корреляция на Форекс
Форекс корреляция — это статистическая взаимосвязь между тенденцией движения нескольких торговых инструментов , обоснованная фундаментальными факторами, влияющими на ту или иную валюту состоящую в котировке. Форекс корреляция существует двух видов — положительная (прямая) и отрицательная (обратная, зеркальная). Положительная отражает движение валютных пар в обоюдном направлении. Отрицательная отражает движение торговых инструментов в обратно пропорциональном направлении относительно друг-друга.
Зеркальная Форекс корреляция eurusd usdchf
Прямая Форекс корреляция eurusd gbpusd
Как использовать Форекс корреляцию?
Форекс корреляция показатель динамичный и меняется с течением времени. Применять ее на валютном рынке можно, как дополнительный сигнал или трендовый индикатор.
Рассмотрим прямую корреляцию . Например, валютная пара «А» движется в том же направлении, что и пара «B», очень внимательно следим за движением пары «А». Ожидается, что валютная пара «А» в бычьем тренде дойдет до определенного ценового уровня, и на основе прогноза форекс трейдер откроет long позицию, но рынок преподнес неожиданный сюрприз – график пары «А» остановился во флете и не выходит из него в течение времени. В этом случае есть смысл наблюдать за котировкой «В». Валютная пара «В» отлично от ситуации с в.п. «А» рисует разворотную фигуру ГиП и график в.п. «В» уверенно идет вниз. Разворот в.п. «В» является сигналом на разворота тренда пары «А» и возможностью открыть позицию short, но в случае, если в.п. «А» пробьет нижнюю границу канала – флет.
Как интерпретировать таблицу Форекс корреляции?
Некоторые валютные пары могут быть сильно коррелируемы, а некоторые не имеют корреляции вообще . Торговые активы на рынке Форекс имеют, как положительную так отрицательную корреляцию. Валютные пары, которые имеют сильную положительную корреляцию, будут иметь тенденцию движения в одном направлении и максимально схожий график. Котировки, у которых сильная отрицательная корреляция, имеют ценовой график вида зеркального отражения . Чтобы определить и знать на сколько сильную корреляцию имеют валютные пары, экспертами была разработана таблица коэффициента корреляции.
Таблица коэффициента корреляции
Как видно из таблицы корреляция валют колеблется в диапазоне от -1 до +1 . Корреляция +1 означает, что валютные пары имеют идеальное соотношение 100% времени. Коэффициент -1 подразумевает, что торговые инструменты имеют обратно пропорциональный ценовой график 100% времени. Коэффициент 0 означает, что отношения между валютными парами совершенно не имеет корреляции.
Таблица коэффициента корреляции
Ниже представлена таблица коэффициента корреляции валютных пар.
Корреляцию полезно использовать при
Корреляция валютных пар – важный аналитический фактор на Форекс. Торгуемые активы на Форекс имеют взаимосвязь. Используя показатели этой взаимосвязи можно не только существенно снизить риски путем хеджирования, но и повысить свою прибыль, торгуя сразу на нескольких валютных парах. Как определить степень корреляции активов, и как использовать ее в торговле?
Что такое корреляция?
Пример корреляции.
Движение одного актива на любом рынке может в той или иной степени совпадать с движением другого. Не исключение и валютный рынок Forex. Спекулянты Форекс могут часто замечать, как с движением цены на одной валютной паре точно такое же направление берет и другая валютная пара, вплоть до повторения всех формаций на графике. Или же наоборот, когда две валютные пары на графиках отображаются зеркально, лишь с той разницей, что цена одной идет вверх, а цена другой вниз.
Для справки! Корреляция на Форекс – это степень взаимосвязи между двумя валютными парами.
Выражается она в виде отношения движения цены одного инструмента к цене другого. Уровень такой взаимосвязи также измеряется, поэтому говорят о статистических показателях такого явления на Форекс. Параметры корреляции крайне полезны для трейдеров, особенно для тех, кто использует в торговле не один инструмент, например, соотношения одной пары к другой. Такой прием называется анализ корреляции, которая может использоваться по нескольким причинам:
- Перекрытие убытка по одной валютной паре другой.
- Использование графика одной валютной пары, который состоит в сильной корреляции с другой в качестве индикатора.
Тем не менее, для краткосрочной торговли эти показатели будут абсолютно бесполезны, ввиду того, что их коэффициент крайне мал. Связано это с постоянным влиянием маркет-мейкеров, геополитикой и другими факторами, порождающими спекуляции.
Поэтому эти показатели будут полезны только для тех, кто предпочитает долгосрочную торговлю, но только на тех парах, которые коррелируются в долгосрочном интервале.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Но рынок Форекс довольно динамичный и изменчивый, стабильность здесь можно найти редко. То же и с парами, которые имеют взаимосвязь. Даже самое долгое схождение/расхождение, которое длится годами, в определенный момент может прекратиться.
Для диверсификации рисков, многие трейдеры-новички стараются работать сразу на нескольких валютных парах, чтобы убытки от одного инструмента перекрыть прибылью от другого. Но при этом забывают об их взаимосвязи и не снижают риски, а наоборот, удваивают.
Совет! Тем, кто предпочитает торговать краткосрочно, лучше не использовать сразу несколько активов, а сосредоточиться на одной валютной паре и использовать другие методы анализа.
Некоторые используют взаимосвязь между парами, чтобы открыть позиции в двух направлениях, и в любом случае одна их них будет прибыльной. Но убыток другой может быть намного выше профита. Поэтому польза такой стратегии тоже очень сомнительна.
Также при торговле с использованием корреляции многие не учитывают волатильность. Дело в том, что графики двух пар, в принципе не могут двигаться абсолютно одинаково. К примеру, если одна пара пошла вверх на 100 пунктов, вторая может повторить ее движение, но подняться всего на 80 пунктов.
Почему же так происходит? Всем известно, что самой главной валютой на рынке является американский доллар. Именно по нему происходит большая часть торгуемых объемов, а также он входит во все наиболее ликвидные валютные пары.
Кроме того, цена на наиболее ликвидные товары, такие как нефть и золото, также выражена в долларах, и их ценовое движение влияет на данную валюту. Поэтому многие движения вращаются возле индекса доллара, в индексную корзину которого и входят другие популярные валюты. Таким образом, практически все валюты реагируют на движение доллара и могут реагировать на движение других активов. Это и называется взаимосвязью.
Типы взаимосвязи движения активов
Существует два варианта взаимосвязанного движения торгуемых инструментов. Графики цен могут идти в одну сторону, то есть, повторяя движения другу друга, например, подниматься вверх или падать вниз, а могут иметь такую зависимость, при которой график одной валютной пары растет, а другой падает. Корреляция может быть двух видов:
- прямая;
- обратная.
Прямое соотношение отличается идентичным или похожим движением двух торгуемых инструментов. То есть, два ценовых графика движутся по одной траектории. К примеру, если ценовой график по одной валютной паре растет, то высокая вероятность того, что график второй также пойдет вверх, повторяя движения первого.
Пары могут двигаться синхронно, а возможно, что вторая будет немного запаздывать, таким образом, подавая сигнал трейдеру.
Прямая корреляция.
Зеркальная, скользящая или обратная характеризуется тем, что движение торгуемых инструментов происходит в разном направлении. То есть, если ценовой график одной идет вверх, то другой, соответственно, идет вниз, таким образом, отражая поведение первой, за что и получил название зеркального.
Зеркальная корреляция.
Зеркальная корреляция может проявляться во времени, то есть на больших таймфреймах на сдвинутом наборе данных.
Таблица корреляции
Взаимосвязь между парами непостоянна, и может изменяться в течение времени. Чтобы определить, насколько сильна зависимость, ее измеряют в коэффициентах, которые можно условно разделить на такие степени:
- низкая;
- средняя;
- высокая.
По степени коэффициента можно определить, насколько сильно будет повторять одна пара движение другой.
Соотношения между торгуемыми инструментами измеряются в диапазоне от 1 до -1. 0 означает, что никакой связи между валютными парами нет. Единица говорит об идеальной взаимосвязи, то есть графики повторяются идентично. -1 обозначает, что график движется идеально обратно пропорционально.
Таблица корреляции основных валютных пар к EUR/USD на дневном таймфрейме, к номеру периода 100:
В зависимости от периода корреляция может изменяться. Например, GBP/USD обычно демонстрирует гораздо большее прямое совпадение с EUR/USD, равно как и USD/CHF — обратное.
Как же трейдеру самостоятельно рассчитывать взаимосвязь, чтобы на этом основании принимать торговые решения? Делать это можно с помощью специальных сервисов. К примеру, на сайте Investing.com есть калькулятор Forex Correlation, с помощью которого можно узнать соотношение любых торговых инструментов. Также на сайте некоторых трейдеров представлены такие калькуляторы в онлайн-режиме.
Как использовать взаимозависимость валютных пар в торговле?
Корреляционную взаимосвязь между парами можно использовать по-разному, в зависимости от стратегии.
В любом случае, наблюдать за коэффициентами стоит всем, кто торгует сразу на нескольких торговых инструментах, особенно на тех, которые имеют сильное зеркальное отношение. Это поможет трейдеру не открывать «взаимоисключающие позиции». К примеру, если две валютные пары имеют обратную корреляцию, то неправильно открывать на два этих инструмента длинную позицию, потому что одна в любом случае окажется прибыльной, а другая убыточной, что не принесет практически никакого эффекта, кроме потраченного времени и оплаты двойного спреда.
Также это поможет трейдерам диверсифицировать риски. Но тут стоит быть очень осторожным. Для диверсификации стоит выбирать только те пары, которые имеют очень сильную взаимосвязь с коэффициентом от 0,8 и выше.
При продаже американского доллара, можно открыть не две позиции по валютной паре EUR/USD, а к примеру, одну по EUR/USD, а другую по GBP/USD. Если объем продаж по доллару будет расти, отрицательное влияние на EUR будет гораздо ниже, чем на GBP
Совет! Также корреляцию можно использовать наподобие технического инструмента, то есть в качестве сигналов для удачного входа или выхода.
К примеру, пара EUR/USD находится возле уровня поддержки и, возможно, ожидается его пробой. Трейдер собирается открывать короткую позицию на прорыве вниз. Эта валютная пара имеет прямую корреляцию с GBP/USD и зеркальную с USD/JPY.
Трейдер наблюдает сразу за тремя графиками, чтобы увидеть, идет ли пара евро-доллар по той же амплитуде, что и две вышеперечисленные. После наблюдений становится понятно, что фунт-доллар также торгуется возле уровня поддержки, а доллар-йена – возле уровня сопротивления.
Такая ситуация может сигнализировать трейдеру о скором прорыве, потому что 2 пары движутся таким же образом. Поэтому в этом случае можно заключать сделки на прорыв.
Если же графики коррелирующих валютных пар не повторяют движения евро-доллара, а двигаются по собственной амплитуде: идут вверх и находятся во флете, соответственно, движение евро-доллара вниз не связано с индексом доллара, а возможно, вызвано негативными новостями из Еврозоны. Цена с высокой вероятностью тогда пойдет ниже уровня поддержки, но в скором времени вернется назад, и это будет ложный прорыв.
Корреляция валютных пар – еще один инструмент, который при правильном использовании поможет трейдеру получить прибыль. Ее использование особенно актуально для тех, кто торгует сразу несколькими валютными парами. На децентрализованном валютном рынке нет ничего постоянного, поэтому даже самая сильная взаимосвязь, которая длилась несколько месяцев, в определенный момент может прекратиться. Тем не менее, это станет хорошей альтернативой техническим индикаторам. Кстати, ее можно также использовать и с индикаторами для подтверждения сигнала, что усилит эффективность системы.
В руках умелого трейдера корреляция может стать ценным инструментом.
Корреляция валютных пар во многом зависит от состояния финансового рынка, поэтому она может периодически изменяться. При анализе зависимостей курсов валют можно сформировать хорошую стратегию для ведения плодотворной торговли. При торговле на Форекс есть возможность воспользоваться специальными таблицами коэффициентов корреляции.
Что такое коэффициент корреляции валютных пар
Коэффициент корреляции – это индекс взаимозависимости котировок разных валютных пар. Корреляция на Форекс – это статистическое соотношение направления движения курсов.
Корреляция валютных пар делится на два вида: прямая (положительная ) и обратная (зеркальная или отрицательная ).
Положительная корреляция — это одинаковое движение котировок разных валютных пар:
Обратная корреляция — это противоположное движение курса разных валютных пар:
На этом скриншоте показаны графики котировок EUR/USD и USD/CHF которые находятся в зеркальной корреляции. Это связано с тем, что обе европейские валюты стоят против доллара. Экономика Евросоюза и Швейцарии тесно связаны, поэтому любое изменение евро прямо пропорционально отражается на швейцарском франке и наоборот, получается, что они имеют почти одинаковую силу против доллара, но почему тогда на графиках мы видим зеркальное, противоположное поведение курсов ? Дело в том, что EUR/USD считается обратной котировкой , так как доллар стоит на втором месте.
Положительная корреляция валютных пар:
- EUR / USD и GBP / USD
- EUR / USD и NZD / USD
- AUD / USD и EUR / USD
- GBP / USD и NZD / USD
- USD / CHF и USD / JPY
- AUD / USD и GBP / USD
Обратная корреляция валютных пар:
- AUD / USD и USD / JPY
- EUR / USD и USD / CHF
- GBP / USD и USD / JPY
- AUD / USD и USD / CAD
- GBP / USD и USD / CHF
Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции . Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.
| EUR/USD | AUD/USD | USD/JPY | GBP/USD | NZD/USD | USD/CHF | USD/CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | 0.74 | 0.44 | 0.95 | 0.84 | -1.00 | -0.31 |
| 3 месяца | 0.77 | -0.42 | 0.90 | 0.69 | -0.96 | -0.18 |
| 6 месяцев | 0.50 | -0.34 | 0.66 | 0.66 | -0.90 | -0.22 |
| 1 год | 0.93 | -0.55 | 0.89 | 0.96 | -0.97 | -0.90 |
| AUD/USD | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | NZD/USD | USD/CHF | USD/CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | 0.74 | 0.71 | 0.80 | 0.93 | -0.72 | -0.80 |
| 3 месяца | 0.77 | -0.17 | -0.57 | 0.92 | -0.84 | -0.57 |
| 6 месяцев | 0.50 | -0.59 | -0.82 | 0.99 | -0.97 | -0.97 |
| 1 год | 0.93 | -0.58 | -0.97 | 0.96 | -0.97 | -0.90 |
Рассмотрим основные диапазоны значений коэффициента и их влияние на валютную пару:
- 1 – Обозначает движение пар валют в одном направлении.
- От 0,9 до 0,5 – Взаимозависимость пар валют между собой, чем выше значение, тем больше однонаправленность.
- От 0,5 до 0,1 – Характеризуется уменьшением корреляции и возрастающей зависимостью пар.
- 0 – Корреляции нет, инструменты не зависят друг от друга.
- От 0,1 до -0,5 – Характеризуется уменьшением корреляции и возрастающей зависимостью пар.
- От 0,5 до 0,9 – Рост корреляции и изменение направления движения пар валют в противоположную сторону.
- -1 – Обратная зависимость пар валют. Одна цена снижается, другая – растет.
Торговля на корреляции
Неопытные трейдеры часто допускают серьезную ошибку. Они считают, что уже снизили инвестиционные риски, открыв позиции по разным валютным парам. Но, так как многие котировки имеют связи, за которыми трейдеры не уследили, они принимают ошибочные решения. Если тщательно не разобраться в обоюдной зависимости валютных пар, можно построить неправильную стратегию, которая приведет к печальным результатам.
Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.
Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF.
Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY.
- Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.
При любой тактике, трейдер должен обращать внимание на несколько коррелируемых пар положительной и зеркальной корреляции. Это позволит найти подходящий момент для входа в рынок.
В торговле на Форекс коэффициенты корреляции помогают не только проанализировать направление курсов валют, но и захеджировать сделки. К примеру вы хотите открыть бычью позицию по на $200. Если вы проанализируете взаимосвязанную валютную пару USD/CHF , получив подтверждение корреляции, вы можете открыть две сделки вместо одной, разделив риски. То есть, вы откроете покупку по евро — доллару и продажу по . При этом вы можете разделить сумму для сделок по ситуации, так как 50/50 не является правилом в данной ситуации, ведь вы просто хеджируете риски.
Корреляция валютных пар на Форекс
Корреляция может принимать различные значения, в зависимости от выбранного интервала и дня. К примеру, при дневном коэффициенте 0,6 может показаться, что движение не совпадают, но при интервале в месяц и более можно увидеть прирост коэффициента.
На практике встречаются примеры смены обратной корреляции напрямую, когда на недельном интервале коэффициент — отрицательный, а при месячном – положительный.
Пятиминутный график 5M:
| EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USDJPY | EURJPY | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 100 | 83.7 | -65.9 | 69.2 | 87.2 | -90.2 | 88.6 | -20.7 |
| GBPUSD | 83.7 | 100 | -33.4 | 93 | 96.8 | -97 | 73.6 | -16.2 |
| USDCHF | -65.9 | -33.4 | 100 | -27.3 | -45.3 | 43.8 | -52.6 | 0.8 |
| USDJPY | 69.2 | 93 | -27.3 | 100 | 95.7 | -87 | 52.8 | 3.4 |
| EURJPY | 87.2 | 96.8 | -45.3 | 95.7 | 100 | -95.4 | 71.5 | -6 |
| USDCAD | -90.2 | -97 | 43.8 | -87 | -95.4 | 100 | -81.2 | 21.4 |
| AUDUSD | 88.6 | 73.6 | -52.6 | 52.8 | 71.5 | -81.2 | 100 | -63.6 |
| EURAUD | -20.7 | -16.2 | 0.8 | 3.4 | -6 | 21.4 | -63.6 | 100 |
| USDZAR | -65.4 | -64.2 | 34.9 | -64 | -69.9 | 63.4 | -39.1 | -26.3 |
| USDHKD | -27.1 | 9.7 | 9.3 | 27.3 | 0.5 | -2.3 | -41 | 45.5 |
Часовой график 1H:
| EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USDJPY | EURJPY | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 100 | 68.1 | -76.2 | 36.1 | 56.8 | -64.3 | 83.3 | -28.4 |
| GBPUSD | 68.1 | 100 | -83.6 | 79.6 | 87.2 | -85.3 | 69.1 | -40.1 |
| USDCHF | -76.2 | -83.6 | 100 | -72.4 | -83 | 77.6 | -78.1 | 46.9 |
| USDJPY | 36.1 | 79.6 | -72.4 | 100 | 97.2 | -70.5 | 55.2 | -54.1 |
| EURJPY | 56.8 | 87.2 | -83 | 97.2 | 100 | -78.3 | 69.7 | -54.9 |
| USDCAD | -64.3 | -85.3 | 77.6 | -70.5 | -78.3 | 100 | -76.2 | 57.3 |
| AUDUSD | 83.3 | 69.1 | -78.1 | 55.2 | 69.7 | -76.2 | 100 | -76.7 |
| EURAUD | -28.4 | -40.1 | 46.9 | -54.1 | -54.9 | 57.3 | -76.7 | 100 |
| USDZAR | -40.1 | -81.7 | 75.7 | -76.4 | -77.5 | 73.9 | -53.9 | 46.5 |
| USDHKD | -29.1 | -75.5 | 62.3 | -72.6 | -71.7 | 78.1 | -41.1 | 36.5 |
Четырех часовой график 4H:
| EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USDJPY | EURJPY | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 100 | 61.8 | -31.9 | 53.8 | 61.9 | -72.6 | 53.4 | -26.8 |
| GBPUSD | 61.8 | 100 | 39.5 | 93.5 | 94.4 | -45.5 | 84.3 | -74.9 |
| USDCHF | -31.9 | 39.5 | 100 | 47.2 | 40 | 43.6 | 55.1 | -73.4 |
| USDJPY | 53.8 | 93.5 | 47.2 | 100 | 99.5 | -35 | 84.9 | -78.3 |
| EURJPY | 61.9 | 94.4 | 40 | 99.5 | 100 | -41.6 | 85.4 | -76.1 |
| USDCAD | -72.6 | -45.5 | 43.6 | -35 | -41.6 | 100 | -27.2 | 6.1 |
| AUDUSD | 53.4 | 84.3 | 55.1 | 84.9 | 85.4 | -27.2 | 100 | -95.8 |
| EURAUD | -26.8 | -74.9 | -73.4 | -78.3 | -76.1 | 6.1 | -95.8 | 100 |
| USDZAR | -42 | -84.7 | -57.6 | -88.2 | -87.1 | 13.7 | -92.6 | 91.3 |
| USDHKD | -60.4 | -75.6 | -11.6 | -76.6 | -78.6 | 66.4 | -67.7 | 56.6 |
Дневной график 1D:
Данный метод обработки статистических данных весьма популярен в экономике и социальных науках (в частности в психологии и социологии), хотя сфера применения коэффициентов корреляции обширна: контроль качества промышленной продукции, металловедение, агрохимия, гидробиология, биометрия и прочие. В различных прикладных отраслях приняты разные границы интервалов для оценки тесноты и значимости связи.
Популярность метода обусловлена двумя моментами: коэффициенты корреляции относительно просты в подсчете, их применение не требует специальной математической подготовки. В сочетании с простотой интерпретации, простота применения коэффициента привела к его широкому распространению в сфере анализа статистических данных.
Как рассчитать корреляцию валютных пар?
Уверен, выше изложенные примеры вам были известны, но что делать с остальными торговыми инструментами? Не уж то брать каждый и сравнивать с каждым?
Конечно нет, чтобы упростить жизнь статистам, придумана формула для расчета корреляции:
Ха, ха, ха. Вы наверное подумали, что по этой формуле придется самому производить вычисления. Да, нет конечно.
Полученное по формуле значение, будет располагаться в диапазоне от +1 до -1. Если значение стремиться к +1, это означает, что выбранные инструменты ходят в одном направлении, если значение стремиться к -1, это означает, что выбранные инструменты ходят в зеркальном отображении.
Интерпретировать рассчитанную корреляцию, можно следующим образом:
- 0,0 до 0,2 - Очень слабая и не значительная корреляция.
- 0,2 до 0,4 - Слабая, низкая корреляция, не очень значительная.
- 0,4 до 0,7 - Умеренная корреляция.
- 0,7 до 0,9 - Сильная, высокая корреляция
- 0,9 до 1,0 - Очень сильная корреляция.
Значения, но со знаком минус, обозначают то же самое, но в зеркальном отображении.
Корреляция валютных пар онлайн
Для того чтобы выявить корреляцию одной пары к другой, существует масса способов. К примеру можно прибегнуть к онлайн сервисам.
Oanda - это канадский дилинговый центр, который предоставляет доступ на рынок Форекс. Перейдите по ссылке Оанда . Вы попадете на страницу, где сможете без проблем, выбрав интересующий инструмент, определить корреляцию валютных пар.
Корреляция валютных пар к AUDUSD
Очень качественный портал, где к слову сказать, можно смотреть экономический календарь, и многое другое.
Но в данный момент нас интересует корреляция, поэтому переходим по ссылке Калькулятор-Корреляции-Валют , и здесь, интуитивно понятно что нужно делать. Выбираем интересующий инструмент, задаем временной диапазон и вуаля, система подбирает самые коррелируемые валюты.
Корреляция валютных пар к EURUSD
Корреляция валютных пар в таблице
Выше описанные методы хороши, но я привык доверять только себе, и по 100 раз перепроверять все данные. Поэтому, для меня легче собрать всю статистику и самостоятельно рассчитать корреляцию, тем более это делается совершенно не сложно и сейчас опишу как именно.
1. Нам понадобятся исторические котировки интересующих нас валютных пар. К счастью, их найти можно, где угодно, и самый легкий способ, скачать их из терминала MetaTrader 4.
Нажимаем F2, или выбираем Сервис -> Архив котировок, в появившемся окне активируем интересующий инструмент с интересующим таймфреймом.
Обратите особое внимание, корреляция зависите от многих факторов, это и таймфрейм и временной диапазон, поэтому экспериментируйте.
2. Экспортируемые данные в Excel, будут располагаться в одну строчку. Нам надо разбить их по столбцам и удалить все, кроме даты и цен закрытия.
Надеюсь вы знаете, как работать в этой программе? В противном случае, ниже, выкладываю видео, в котором, на собственном примере, покажу и расскажу что да как.
3. Когда котировки всех интересующих инструментов подготовлены для дальнейшей работы, создаем таблицу, в которой с помощью внутренней функции excel "=КОРРЕЛ(масси1;массив2)" , сопоставляем данные каждых инструментов, между собой.
Мой вариант
Не стал собирать статистику по всем торгуемым инструментам, выбрал на мой взгляд самые интересные и засунул их в таблицу. Статистику по корреляции валют подготовил за 2014 год (с начала года, до текущего момента), за квартал (здесь можно поэкспериментировать какой диапазон учитывать, или стандартные 3 месяца, или месяца жизни фьючерсных контрактов) и за последний месяц (февраль 2015 года).
Цены закрытия валютных пар за интересующий период
Корреляция валютных пар в феврале 2015 года
Цифры полученные в таблицах выше, отчетливо показывают какие валюты или другие инструменты с кем имеют корреляцию, или наоборот раскорреляцию.
Еще раз повторю, чем значение ближе к +1, тем идентичней ходят валютные пары, значения возле нуля, означают отсутствие корреляции, значения близкие к -1, означают зеркальное отображение валютных пар.
Стратегии, основанные на корреляции валютных пар
В этой статье было бы глупо перечислять все возможные торговые стратегии, тем более для этих целей есть отдельный раздел. Здесь скажу только то, что на поверхности.
Во-первых, корреляция используется в некоторых торговых стратегиях, где определённые торговые сигналы подтверждаются корреляцией. Например, если пара EURUSD идёт вверх, то велика вероятность, что и GBPUSD тоже пойдёт вверх.
Во-вторых, корреляция часто используется для хеджирования рисков и формирования инвестиционного портфеля. Нет смысла инвестировать в различные валютные пары, которые ведут себя абсолютно одинаково.
Индивидуальные трейдеры часто используют коэффициент корреляции валютных пар для выбора торгового инструмента. Например, при высоком уровне корреляции между EURUSD и GBPUSD, для трендовой торговли больше подходит евро/доллар, так как эта пара более спокойная. К тому же спреды для EURUSD обычно самые низкие по сравнению с другими валютными парами.
Заключение
В этой статье, мы рассмотрели интересную тему: корреляция валютных пар . Привел онлайн сервисы, так же показал как можно самостоятельно, с помощью таблицы, определить корреляцию.
Каждый додумает сам, как именно ему использовать полученные сегодня знания. От себя могу добавить, что в разделе Торговые стратегии, безусловно выложу несколько интересных идей, как с помощью этих знаний можно заработать на рынке.
Не забудьте, корреляция валютных пар - это чуткий индикатор, который нуждается в постоянной корректировке. Обновляйте данные в зависимости от того временного диапазона, на котором торгуете.
На этом все. Спасибо за внимание. Удачи!!
PS. Кому нужны исходники Excel`евского файла, обращайтесь, скину.
Корреляция валюты происходит, когда цена двух или более валютных пар изменяется в тесной связи друг с другом. Существуют положительная корреляция, при которой цена валютных пар изменяется в одинаковом направлении, и отрицательная – в разном.
Для трейдеров на Форекс важно понимать связь между валютными парами, поскольку корреляция валют может повлиять на риск, которому подвергается ваш торговый счет.
Валютная пара заключает в себе две экономики
Валютные пары составлены из двух различных валют, и их стоимость рассчитывается в виде отношения одной к другой. Каждая валюта принадлежит экономике, которая может влиять на спрос и предложение на нее. Если стоимость одной валюты увеличивается (или уменьшается), она растет (или падает) в цене относительно всех остальных валют, а не только против конкретной. Например, если евро растет в цене против доллара США, велика вероятность, что он также вырастет в цене против всех остальных валютных пар, а не только против доллара. Вышесказанное означает, что валютные пары не могут торговаться изолированно.
Из этого не стоит делать вывод, что стоимость валюты изменится на такую же величину против всех остальных валютных пар. Например, если евро растет против доллара США на 100 пунктов, нельзя сказать, что повышение против австралийского доллара также составит 100 пунктов. Однако стоимость против австралийского доллара, скорее всего, вырастет на определенный процент.
Положительная корреляция – это изменение цены двух валютных пар в одинаковом направлении: если стоимость одной растет, растет и стоимость другой. В качестве примера возьмем валютные пары EUR/USD и AUD/USD.
EUR/USD состоит из евро и доллара США. Если цена EUR/USD растет, спрос на евро увеличился или спрос на доллар уменьшился. В любом из сценариев стоимость евро может вырасти по сравнению со стоимостью доллара.
Если спрос на доллар США падает, снизится и спрос на доллар США против других валютных пар, поскольку спрос на доллар будет ниже в целом – он не становится слабее против только одной валюты.
Если EUR/USD растет в цене из-за ослабления доллара, можно также ожидать роста AUD/USD. Это пример положительной корреляции между EUR/USD и AUD/USD.
Отрицательная корреляция означает, что стоимость двух валют изменяется в противоположных направлениях – если одна валюта растет, другая будет падать. Для примера возьмем другие валютные пары: EUR/USD и USD/JPY.
Если спрос на доллар растет, то цена EUR/USD уменьшается, тогда как USD/JPY растет. Это происходит из-за того, что стоимость доллара США по-разному представлена в этих валютных парах. Ослабление доллара будет выглядеть как рост EUR/USD и падение USD/JPY.
Торговля более чем одной валютной парой за раз
Из-за корреляция между различными валютами, стоит принять некоторые меры предосторожности, когда вы торгуете несколькими валютными парами за раз.
Скажем, вы рискуете 2% от вашего торгового счета в отдельной сделке. Если вы открываете длинные позиции на EUR/USD и на GBP/USD, казалось бы, вы открыли две сделки с риском 2% в каждой.
Однако из-за положительной корреляции между EUR/USD и GBP/USD, если стоимость одной из валютных пар изменится в каком-либо направлении, то и стоимость другой быстро изменится в том же. В результате, если одна из валютных пар оказалась против вашей сделки, то и с другой произойдет то же самое. Таким образом, вы, на самом деле, рискуете 4% вашего счета на одной сделке.
Коррелированные сделки могут взаимно исключать друг друга
Если трейдер открывает длинную позицию с EUR/USD и короткую позицию с GBP/USD, тогда из-за высокой вероятности движения в одном направлении, одна принесет прибыль, а другая – убытки. Любая прибыль, полученная в одной сделке, уравновесится убытками в другой. Открытие противоположных позиций на сильно коррелированных валютах является совершенно не продуктивным.
Аналогичным образом, если трейдер открывает такую же позицию с отрицательно коррелирующими валютами, например, с EUR/USD и USD/JPY, тогда прибыль по одной из позиций будет означать убыток по другой. Любая полученная в сделке прибыль, скорее всего, будет уравновешена убытками по другой.
Корреляции могут быть измерены
Корреляции между валютными парами не являются точными. В зависимости от фундаментальных факторов, стоящих за ними, корреляция валюты может становиться сильнее или слабее – и даже полностью нарушаться. В финансовой индустрии корреляции обычно меряют по шкале от +1 до -1:
- +1 = идеальная положительная корреляция
- -1 = идеальная отрицательная корреляция
- 0 = полное отсутствие корреляции
Извлечение выгоды из корреляции валют
Корреляция валют может нести преимущества для торговли, поскольку наблюдение за одной валютной парой может подсказать вам поведение другой, если между ними существует корреляция.
Подтверждение сделок и анализ
Корреляция может быть использована для подтверждения сделки или вашего анализа на определенной валютной паре. Корреляция никогда не бывает точной, так что вы ищете похожих "видов" изменений, но они не будут одинаковыми для всех валютных пар.
Идея состоит в том, чтобы узнать, изменяются ли положительно коррелированные валютные пары вместе с той, за которой вы наблюдаете. Если вы видите движение валютной пары вниз, вы можете посмотреть, движутся ли другие валютные пары, положительно коррелированные с данной, также вниз, подтверждая правильность вашего анализа.
К примеру, скажем, вы наблюдаете за парой EUR/USD. Вы увидели, что цена падает, и задумываетесь об открытии короткой сделки. Вы можете посмотреть на положительно коррелированные валютные пары вроде AUD/USD и GBP/USD, чтобы увидеть, есть ли у них аналогичный нисходящий тренд.
Если он есть, это означает, что движение, скорее всего, обусловлено фундаментальными факторами, что делает установление нового тренда более вероятным. Подобное может усилить вашу уверенность в сделке с участием EUR/USD.
На графике ниже показан пример, в котором все три валютные пары движутся в одинаковом направлении, делая вероятность успешной сделки выше.
- EUR/USD падает
- AUD/USD подтверждает понижательный тренд
- GBP/USD еще раз подтверждает его
Корреляция также может быть использована для избегания плохих сделок, таких как ложный пробой.
Если вы наблюдаете за валютой, стоимость которой изменялась в определенном диапазоне, а потом увеличивалась и пробила его, вы можете использовать положительно коррелирующие пары, чтобы узнать, был ли аналогичный пробой у них.
Посмотрим на другой пример с использованием EUR/USD, AUD/USD и GBP/USD. На следующем графике вы видите, что EUR/USD находилась во флэте и затем пробила его и продолжила повышаться, что отмечено как 1:
- EUR/USD пробивает флэт
- В то же самое время AUD/USD движется в противоположном направлении
- GBP/USD также не пробивает флэт
Вы видите, что даже с учетом пробоя у EUR/USD, подтверждающих этот пробой изменений в AUD/USD и GBP/USD не происходит. Вы также видите, что через очень короткое время цена EUR/USD вновь упала. Пользуясь корреляцией валют, вы можете избегать плохих сделок.
Из этого урока вы узнали, что...
- ... корреляция валюты происходит тогда, когда две или более валютных пары движутся в тесной связи друг с другом.
- ... положительная корреляция между валютными парами означает, что цена каждой из валютных пар изменяется в одном и том же направлении. Отрицательная корреляция же означает, что их цены изменяются в противоположных.
- ... валютные пары состоят из двух различных валют. Каждая из них принадлежит экономике, которая может повлиять на спрос и предложение на нее.
- ... валютные пары не могут торговаться в отрыве друг от друга, поскольку рост одной из валют в цене означает ее рост на определенную величину против других валют, а не только против данной.
- ... корреляция валют может привести к увеличению риска при торговле двумя или более сильно коррелированными парами.
- ... корреляция валюты может привести к взаимоисключающим сделкам.
- ... корреляция может быть измерена в диапазоне между +1 (идеальная положительная корреляция) и -1 (идеальная отрицательная корреляция). 0 считается полным отсутствием корреляции.
- ... вы можете подтверждать ваши сделки или анализ, рассматривая одни и те же изменения в положительно коррелированных валютных парах, за которыми вы наблюдаете.
- ... корреляция валюты может также быть использована для избегания ложных пробоев.
