Индикатор стохастик в бинарных опционах. Эффективные стратегии с осциллятором стохастик

Стохастик настолько популярен, что присутствует по умолчанию в большинстве торговых терминалов. Большая часть трейдеров ограничивается стандартными приемами работы с осциллятором, существенно ограничивая себя. Сегодня рассмотрим малоизвестные методы работы со Stochastic и несколько индикаторов, которые способны заменить стандартный Стохастик.

Принцип работы и настройка осциллятора

Если описать принцип его работы доступно, то можно сказать, что индикатор Стохастик оценивает положение цены закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенный период. Если постоянно обновляются максимумы, то осциллятор «прилипнет» к верхней границе зоны перекупленности, если идет обновление минимумов, то к нижней границе зоны перепроданности.

Важно понимать логику его работы. Если, например, на графике сформируется несколько белый свечей подряд с малым телом, то Stochastic вполне может уйти в зону перекупленности. Хотя на рынке в это время ничего не происходит.

Это не все описание индикатора Стохастик. После добавления на график вы увидите 2 линии, строятся они следующим образом:

• сплошная линия – в настройках обозначается как период %K, обозначает отрезок на истории в пределах которого Stochastic будет выполнять анализ;
• прерывистая линия – период %D, получается в результаты применения скользящей средней к значениям %K;
• замедление – параметр, используемый для сглаживания значений осциллятора.

Что касается того, как настроить индикатор Стохастик для точного входа, то параметры придется подбирать в зависимости от рабочего таймфрейма :

• для крупных временных интервалов, старше Н4 подходят стандартные параметры 5, 3, 3, не рекомендуется сильно увеличивать период. Значение выше 9-10 приводит к сильному запаздыванию сигналов;
• для часовых графиков поискать оптимальный период можно в диапазоне 13-20;
• на m5-m30 неплохо себя показывают периоды 8-13.

Это лишь перечень часто используемых периодов. Подбор настроек придется выполнять вручную под вашу торговую стратегию. В вопросе, как работает индикатор Стохастик период влияет на задержку осциллятора. Чем больше период, тем медленнее реагируют линии на движение цены.

Методы работы

Классический метод работы – торговля при выходе цены из зон перепроданности и перекупленности. Его мы разбирали в статье, так что повторяться не будем, а сосредоточимся на остальных методах применения осциллятора.

В работе желательно учитывать:

• дивергенции и конвергенции – расхождение/схождение. Имеет смысл добавить на график 2 Stochastic, один будет использоваться для поиска дивергенций, а второй для работы на выход линий из зон перепроданности/перекупленности. Настройка Стохастика для поиска дивергенций должна отсеивать мелкие незначительные движения;

Дивергенция не всегда заканчивается разворотом графика и сменой тренда, но движение как минимум замедлится. Так что если вы работаете на форекс и прогноз не оправдался, то у вас будет шанс как минимум выйти с небольшим убытком или даже прибылью.

• положение линий относительно уровня 50,0. Если линии находятся в диапазоне 50,0-100,0, то предпочтение следует отдать ставкам на рост, если в диапазоне 0-50,0 – падению актива. Есть даже простая торговая стратегия на D1, настройки Stochastic применяются нестандартные 200, 3, 3, а вход в рынок выполняется в момент пересечения линиями уровня 50,0. Например, для ставки на рост сделка заключается при пересечении уровня снизу-вверх, а выход из сделки после того, как линии выйдут из зоны перекупленности, т.е. пересекут уровень 80,0. В работу можно брать сигналы в виде отбоя от срединной линии;

• некоторые выполняют технические построения непосредственно на осцилляторе. Иногда пробой трендовой линии на индикаторе происходит раньше, чем сигнал возникает на ценовом графике. Работают простейшие построения – горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, а также трендовые линии. При построении трендовых линий желательно, чтобы экстремумы, по которым они будут строиться, находились по разные стороны от уровней 80 или 20;

• торговля по Стохастику возможна на основании анализа направления его линий. Установлено, что если линии вышли, например, из зоны перепроданности, то они скорее всего доберутся до уровня 50. Так что можно работать с осциллятором на старшем временном интервале, а точки входа искать на таймфрейме поменьше;

На скриншоте выше видно, что из 7 таких ситуаций только одна закончилась возвратом цены в зону перекупленности. Работу можно построить следующим образом:

• на D1 ищем момент выхода линий осциллятора из зон 80-100 или 0-20;
• переходим на часовой график и там ищем тренд. Если на дневном графике движение занимает всего лишь пару свечей, то на часовом таймфрейме мы можем увидеть сильный тренд .

Еще одно преимущество Stochastic в том, что он не перерисовывается. Положение линий может меняться только в рамках еще не закрытой свечи, на истории показания не меняются.

Индикатор Стохастик подходит и для бинарных опционов, и для форекс. Проблемой может стать разве что подбор срока истечения опциона. Даже если сигнал в целом будет прибыльным, то из-за неверно выбранного срока экспирации опцион может закрыться вне денег.

Stochastic + RSI

Различных вариантов этого осциллятора насчитывается не один десяток. На их фоне выделяется гибрид RSI и Stochastic. От обычной версии этих индикаторов он отличается повышенной чувствительностью по отношению к движениям графика.

На скриншоте темная толстая линия соответствует модифицированному индексу относительной силы. Когда стандартный RSI рисует новый максимум/минимум, модифицированный RSI достигает отметки 100 и 0 соответственно.

Синяя линия соответствует осциллятору Stochastic, на скриншоте сравнение стандартного и модифицированного выполнено с одинаковыми параметрами. Видно, что он гораздо меньше реагирует на случайные колебания цены .

Использовать индикатор Стохастик + RSI можно так же, как и стандартные версии осцилляторов:

• добавить уровни перекупленности/перепроданности вручную и работать на выходе линий из них;
• торговать на пересечении срединного уровня.

С дивергенциями работать на этом индикаторе не получится по той причине, что он практически не задерживается в области значений 20-80.

Настройки модифицированного Стохастика для бинарных опционов подбирать придется по той же схеме, что и при работе со стандартными индикаторами. В настройках просто появился еще один пункт, соответствующий индексу относительной силы.

Индикатор Laguerre как аналог Stochastic

Индикатор Laguerre интересен историей своего создания. Автор этого индикатора работал в сфере, связанной с обработкой аэрокосмических сигналов. Методы, используемые при работе с сигналами он применил к финансовому рынку.

Внешне осциллятор немного похож на обычные индикаторы Стохастик и RSI. Отображается в отдельном окне, линия так же, как и у них быстро достигает максимумов и минимумов редко задерживаясь надолго в области промежуточных значений.

Если сравнить с обычным индикатором Стохастик, то Laguerre выигрывает за счет менее резкой реакции на случайные колебания цены.

Стратегия на индикаторах Стохастик и Laguerre может использоваться одна и та же. В свободном доступе есть даже модифицированная версия Laguerre, в которой точками разного цвета отмечаются места пересечения индикатором уровней 25 и 75 соответственно. Пересечение уровня 25 снизу-вверх – сигнал для ставок на рост, выход из зоны перекупленности – неплохая возможность для продаж.

При работе с Laguerre учтите, что запаздывание никуда не делось . Но по сравнению со стандартным Stochastic сигналы все же получаются более удачными.

Заключение

Запомните – ни один алгоритм (за редким исключением) не может использоваться как готовая торговая стратегия. Та же ситуация и с вопросом как пользоваться индикатором Стохастик. Он отлично подходит в качестве фильтра в ТС, например, при поиске точки завершения коррекции, но если брать в работу все его сигналы, то заработать не получится.

Не пренебрегайте стандартными инструментами торгового терминала. Несмотря на солидный возраст многие из них до сих пор отлично работают, индикатор Стохастик – отличное тому подтверждение.

Осцилляторы, особенно, индикатор Стохастик – это одни из самых популярных инструментов анализа при торговле бинарными опционами.

Линия на Стохастике — путь к успеху

Еще бы, индикатор Стохастик, RSI или CCI способны среагировать на малейшие колебания в динамике цены и, сыграв на опережение, предупредить о намечающихся изменениях в ее тенденции.

Немного теории

Индикатор Стохастик – один из самых популярных опережающих осцилляторов, в числе прочего он сопоставляет текущую стоимость актива и ее предыдущие значения. Этот классический инструмент трейдеров используется на фондовом рынке, Форексе и в торговле бинарными опционами. Разработан удобный индикатор в середине прошлого века.

Математическое выражение функции

Автоматизация торгов бинарных опционов не требует досконального знания математической модели Стохастика. Два вида линий на графике – это быстрая и медленная, которые принято обозначать соответственно %K и %D. Шкала – 0-100.

Для построения функции Stochastic на графике используется статистически выведенный минимум (min) и максимум (max) стоимости за определенный период времени и сопоставленные с текущим значением стоимости актива (C). То есть:

%K=((С – min)/(max – min))*100

При этом %D отображает простую среднюю фактических колебаний %K за тот же период времени.

Индикатор Stochastic RSI совмещает функции двух опережающих индикаторов, на графике имеет плавные линии, но это значит только то, что он менее детализированный.

Область применения

Чтобы понимать, как Стохастик работает в бинарных опционах, можно привести пример: если в течение нескольких таймфреймов цена актива быстро движется в одном направлении (вверх или вниз), а затем ее скорость замедляется, Stochastic сразу реагирует и показывает на графике это замедление, как сигнал к возможной смене тенденций.

Момент, когда цена теряет скорость и служит отправной точкой для входа при торговле бинарными опционами – это так называемый моментум или импульс. Надо только правильно интерпретировать график.

Что позволяет сопоставить индикатор Стохастик для бинарных опционов:

• Стоимостной максимум и минимум;
• Направления на графиках цены и самого осциллятора;
• Повышение или снижение стоимости актива.

Практическое использование

Индикатор Stochastic RSI и его классическая разновидность – обычный Стохастик легли в основу множества стратегий торговли бинарными опционами. Перед использованием необходимо разобраться в возможностях, которые дает график Stochastic для бинарных опционов.

Обычно две линии Стохастика двигаются не сами по себе, а в коридоре 20-80 или 30-70.

Когда график опускается ниже коридора – на рынке перепроданность, выше – перекупленность. Пересечение линий обозначает оптимальный вариант для входа на рынок.

Особенности сильного тренда

На сильном тренде индикатор Stochastic имеет свою специфику. Во время роста актива Стохастик в большинстве случаев будет настаивать на перекупленности. В то же время тренд по-прежнему будет идти вверх.

При сильном последовательном снижении цены в краткосрочной перспективе давать картину перепроданности, несмотря на дальнейшее движение тренда.

Обратить внимание! Каждый мощный тренд состоит из множества дробных трендов и Stochastic только подтверждает эту аксиому. Например, постоянное пробивание линий Стохастика границы перекупленности во время сильного тренда, только подтверждает рост стоимости актива и наоборот.

Совет! При недостаточном опыте правильно было бы применять индикатор Стохастик RSI в период флета, а также при умеренной коррекции – для поиска точки завершения коррекции.

Сигналы входа

Момент, когда линии пересекаются, считается основным сигналом для входа. При этом важно разделять точку пересечения:

• При движении двух линий вверх – покупать Call-опцион;
• Когда два показателя двигаются вниз – покупать Put-опцион.

Разворот

Не менее интересно поведение графика в момент так называемой дивергенции или разнонаправленного движения цены и Стохастика.

Если актив последовательно идет вверх, а осциллятор – вниз или, наоборот, это значит, что следует ждать разворота.

Пиковые значения цены

При достижении Стохастиком максимальной отметки при дивергенции, цена обычно нащупывает абсолютное «дно», это и будет сигналом для входа и покупки бинарного опциона на повышение. Когда график, наоборот, сам опускается на минимальный уровень, спрос достигает своего максимума. В такой ситуации необходимо ставить на понижение.

Технические параметры

Индикатор Стохастик – один из обязательных инструментов технического анализа. Чтобы опробовать на практике, достаточно скачать популярную МТ4 или МТ5. Вне зависимости от платформы у любого брокера есть возможность настройки для бинарных опционов Стохастика, RSI, а также Stochastic RSI. Ведь они относятся к стандартным инструментам анализа рынка. При этом если скачать Индикатор Stochastic RSI отдельно без живого графика, у вас не будет возможности сопоставлять и анализировать изменения цены.

Настройка обычно доступна через меню индикаторов, в котором достаточно выбрать интересующий.

Стандартные настройки

Параметры для классического Стохастика в бинарных опционах имеют вид 14:3:1 иногда 14:3:3. Stochastic RSI для бинарных опционов обычно имеет стандартные настройки 14:14:3:3. Они отражают максимально корректную информацию об изменении и тенденциях цены при условии использования в бинарных опционах.

На начальных этапах трейдеру проще воспользоваться стандартными настройками. Только набив руку на них можно двигаться дальше и задаваться вопросом, как все-таки правильно выставлять Стохастик на бинарных опционах, чтобы большинство сделок имели положительный результат.

Опытные трейдеры рекомендуют перед тем, как настроить Стохастик, учесть таймфрейм, на котором планируется торговля бинарными опционами. Период выставлять в соответствии с ним. При короткой экспирации, например, до 15 мин, не имеет смысла рассматривать диапазон менее М15. Детализация на М5 только добавит ложных сигналов от индикатора.

Основные правила применения на практике

Все индикаторы отражают состояние рынка. Имея перед глазами живой график, не имеет смысла пользоваться фактически его повторением в виде осциллятора. Опытные трейдеры вывели несколько правил эффективного использования Стохастика:

1. Не использовать в бинарных опционах один Стохастик. Два, а еще лучше три, выставленные на несколько разных периодов анализа. Анализ от старшего к младшему. Например от Н1 к М30 и М5.
2. Как осциллятор Стохастик требует подтверждения в виде другого индикатора.
3. При сильном тренде лучше отказаться от его использования: ни одна рекомендация как настроить Стохастик не даст точной картины для входа.

Стратегии

В связи с тем, что Stochastic один из самых старых инструментов анализа, его использование в стратегиях возможно в качестве отдельного индикатора либо в рамках стратегии «Два стохастика» для бинарных опционов.

Алгоритм стратегии следующий:

«Два стохастика» имеют более сложную вариацию – «Три стохастика», но принцип определения для точки правильного входа тот же, только настройки третьего графика должны быть еще более «медленными».

Использование стохастика с другими индикаторами

Как и все осцилляторы, «стохас» отлично сочетается с трендовыми индикаторами. Также рекомендуется использовать его в паре с RSI. Они отлично дополняют друг друга. Первый довольно шустрый, но сигналы менее достоверны, а второй реагирует не так оперативно, но зато более надежен.

Парное применение этих 2 индикаторов – это уже классика, за которою можно сказать спасибо их создателям Джорджу Лэйну и Уэллсу Уайлдеру. Есть даже схожесть между стохастическим осциллятором Лэйна и индексом относительной силы (RSI) Уайлдера.

Если прибавить к ним индикатор Линии Боллинжера, то получится целая стратегия.

Тут нужно смотреть, где находится цена – если в верхней части индикатора, то тренд восходящий, а если в нижней – нисходящий. Вход же совершается когда цена откатывается к середине. «Стохас» же и RSI также отслеживают цену и дают сигнал когда она приближается к середине Боллинджера. При этом RSI перепроверяет стохастика. В общем, команда в действии.

Заключение

Как ни странно, но многие трейдеры почему-то не придают должного значения встроенным в МТ4 индикаторам, как будто они не для них сделаны. Это уже особенность человека искать что-то на стороне, когда нужное лежит перед носом.

Правда, например, те же «Два стохастика», конечно, рекомендован для новичков, однако, сам по себе индикатор требует деликатности и опыта. Его применение вызывает сложности даже у опытных трейдеров. Поэтому перед использованием правильно было бы «прочувствовать» работу осциллятора на демо-счетах и только потом искать точки входа в условиях реальных опционов.

Вы оказались на странице пошагового руководства по индикатору "Stochastic", благодаря ему Вы быстро изучите индикатор и начнете торговлю с хорошим профитом.

Stochastic – индикатор технического анализа, относится к стохастическим индикаторам. Полезен тем, кто торгует по тренду, показывает положение цены в сравнении с диапазоном цен прошлого периода. На графике отображается в виде 2-ух линий.

Индикатор используется в торговле на Forex:

• для определения окончания коррекции в трендовом рынке;
• для определения точек входа.

Stochastic Вам понадобится для определения входа в сделку на продажу/покупку. Он укажет Вам наиболее оптимальный момент входа в рынок и даст информацию о состоянии – перекупленности/перепроданности – используемого инструмента в режиме реального времени, поможет сделать Вашу торговлю более прибыльной и менее рискованной.

Жмите ниже кнопку "изучить " , чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор "Стохастик" в 5 простых шагов

С начала 50-х годов прошлого столетия этот простой инструмент Джорджа Лейна спас от слива тысячи депозитов и активно помогает зарабатывать современным трейдерам . Индикаторы семейства Stochastic Oscillator позволяют увидеть момент смещения рыночного баланса продавцы/покупатели и удачно войти в рынок. Или – вовремя закрыть позиции с оптимальным результатом.

Торговая идея индикатора

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "Стохастик" и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Методика расчета

Рассмотрим стандартный вариант из двух базовых элементов: линии %K или «быстрого» Стохастика (по умолчанию обозначается сплошной линией) и «медленного» Стохастика – линии %D (пунктирная). Расчет «быстрой» линии:

В формуле используются: C(t) − цена Close текущего периода; Low(n) и High(n) – min/max за предыдущие N периодов.

«Медленный» Стохастик рассчитывается на значениях %K как скользящая средняя (любого типа):

%D = MovingAverage(t)(%K)

Практика показывает, что для большинства средневолатильных активов рекомендуется выбирать простую среднюю, для высоковолатильных и нестабильных активов – экспоненциальное сглаживание, фондовые трейдеры предпочитают индикатор EMA от типичной цены.

Параметры и настройка

Выводы

Стабильные системы исключительно на сигналах Стохастика практически не встречаются, обычно он работает только как базовый осциллятор. Параметры индикатора должны учитывать стиль, период и условия мани менеджмента конкретной торговой стратегии : интрадей-системы должны не упустить момент разворота, что достигается краткосрочными настройками, долгосрочные параметры помогают в позиционной торговле и фильтруют ложные сигналы. А тот факт, что перед тем как пользоваться индикатором Стохастик, каждому придется адаптировать его под свои цели, не уменьшает ценности классического индикатора для современного трейдинга.

Stochastic – классический осциллятор, разработанный в середине прошлого века финансистом Джорджем Лейном . С помощью этого индикатора можно спрогнозировать начало зарождения новой тенденции или поймать момент разворота старой. За время существования инструмента появилось множество его модификаций, однако принцип остался неизменным. Расчеты основываются на соотношении цен закрытия и торгового диапазона за определенный временной отрезок.

Стохастик может применяться и как самостоятельное средство анализа, и в качестве участника комбинированных стратегий. В данном обзоре была предпринята попытка всесторонне оценить преимущества и недостатки работы с осциллятором.

Стратегии с индикатором Стохастик

Первая %K отображает соотношение текущей цены закрытия к выбранному торговому диапазону. Вторая кривая %D представляет собой простую скользящую среднюю от %K . Линии движутся в области значений от 0 до 100, но до крайних точек никогда не доходят. Также на графике отображены критические уровни 80 и 20 , являющиеся границами зон перекупленности/перепроданности . Пересечение этих рубежей является основным сигналом Стохастика . Установленные по умолчанию величины не являются догмой – при желании уровни всегда можно сместить. Также их можно сделать плавающими.

Стохастик генерирует три типа сигналов:

• перекрещивание линий %K и %D;
• попадание в зону перекупленности/перепроданности;
• дивергенция.

• Если %K проходит через %D снизу, можно сделать вывод, что началось восходящее движение и задуматься о покупке.
• Если пробитие состоялось сверху, значит, тренд становится нисходящим и речь идет уже о продаже.

Встреча двух основных линий – это самый частый сигнал индикатора.

Однако надежным сам по себе он не является. Слишком велико количество ложных сообщений, поэтому обычно подобные пересечения используются в качестве дополнительного подтверждения.

Когда осциллятор опускается в зону перепроданности, то есть, ниже отметки 20 (или любой другой, установленной трейдером), после чего возвращается оттуда, формируется сигнал на покупку. Если подобное посещение состоялось в область перекупленности, образуется сообщение о продаже. Убедиться в правильности решения открыть позицию могут помочь уже упомянутые ранее перекрещивания линий. Если падение ниже уровня 20 сопровождается пересечением медленной %D снизу, сигнал на покупку усиливается. Еще лучше, если в этот момент она тоже движется вверх. Если при проходе в зону «+80» %K пробивает «коллегу» сверху, наступает максимально благоприятное время для продажи. Здесь дополнительным плюсом станет снижение %D .

Как и все осцилляторы, Стохастик выдает сигналы дивергенции. Когда ценовой график при восходящей тенденции обновляет максимум, а индикатор показывает снижение, стоит ожидать скорого разворота/коррекции и подумать о продаже. Если аналогичным образом не подтверждается минимум при нисходящем тренде, можно начинать искать момент для покупки. Дивергенции Стохастика редко используются как самодостаточные сигналы.

Стратегии на основе Стохастика

Осциллятор наиболее эффективен в комбинации с другими средствами технического анализа, однако его можно применять и в качестве самостоятельного инструмента для определения начала или окончания тренда.

Стратегия два Стохастика

Чтобы работать по данной торговой стратегии Стохастика , потребуется два стохастических индикатора, настроенных на разные временные периоды. Как известно, на коротких отрезках возникает много ложных вызовов, а на длинных периодах сигналы появляются редко и с опозданием. Благодаря такому совмещению, эти недостатки в значительной мере сгладятся.

• Сначала необходимо подобрать параметры обоих осцилляторов. Для базового медленного индикатора это значения 21, 9 и 9 , для вспомогательного быстрого – 9, 3 и 3 .

Сама стратегия стохастиков очень проста. Отслеживание сигналов начинается с того момента, как на рынке образуется устойчивая тенденция. Как только быстрый индикатор попадает в зону перекупленности или перепроданности, стоит приготовиться открыть позицию на продажу или покупку соответственно. При этом нужно, чтобы линия %K пересекала %D сверху (>80) или снизу (<20).

Затем, требуется дождаться, когда вслед за первым индикатором аналогичные действия совершит базовый. Если текущая свеча закрывается, а сигнал на вход по-прежнему актуален, можно открывать сделку. Стоп лоссы с тейк профитами ставятся в соответствии с классическими правилами торговли. При появлении значимых сообщений об изменении текущей тенденции позиция оперативно закрывается.

Хороший пример как легко заработать на :

Увидев такой сигнал, можно сразу открывать сделку. Одним из самых надежных брокеров является , именно у него мы и открыли сделку:

Ну а скоро получили результат, посмотрите как повела себя цена после открытии сделки:

За 9 минут была получена прибыль в 74%:

Надежный брокер для торговли бинарными опционами

• FiNMAX

Мы рекомендуем работать только с надежными и регулируемыми в России брокерами. — брокер от профессиональной команды трейдеров. В платформе и условиях торговли были учтены все недостатки существующих брокеров, в итоге FiNMAX сразу стал одним из лучших! Регулируется ЦРОФР . Минимальный депозит всего $100 , минимальная сделка $10.

Стратегия Стохастик и MACD

Определенная схожесть сигналов осцилляторов Стохастик и вызывает у многих трейдеров сомнения в эффективности подобной комбинации. Тем не менее, практика показала, что при грамотном подходе эта связка может быть очень даже результативной.

Основной задачей индикатора MACD в данной стратегии является определение вектора текущего тренда.

С помощью Stochastic ищут оптимальные точки входа/выхода.

Когда гистограмма MACD пересекает свою сигнальную линию снизу, констатируют зарождение восходящей тенденции, когда она продвигается сверху – нисходящей. Дополнительным подтверждением тренда станет переход столбиков через нулевой уровень из области положительных значений в отрицательную, или наоборот.

Следующим этапом стратегии на основе стохастика является определение точки входа путем изучения поведения графика Стохастика. Перекрещивание кривых осциллятора, как мы помним, может свидетельствовать о скором развороте или коррекции текущего ценового движения. Попадание линий в одну из критических областей является серьезным подтверждением этого сигнала. Когда именно открывать позицию – сразу после перекрещивания, произошедшего на обоих графиках, или только после пробоя ключевого уровня Stochastic с выходом оттуда – трейдер определяет сам, отталкиваясь от выбранной стратегии. Если она достаточно агрессивна, то можно входить сразу после пересечения. «Консерваторы» обычно дожидаются окончательного формирования сообщения, чтобы не рисковать. В данной стратегии этот подход выглядит более разумным.

Относительным минусом метода является недостаточная эффективность при работе на коротких таймфреймах.

Создается слишком много некачественных сигналов, большинство из которых оказываются ложными. Подобрать оптимальные настройки поможет лишь практика, поэтому имеет смысл предварительно попробовать на демо-счете и эту модель.

Стратегия Стохастика с Полосами Боллинджера

Следующая стратегия торговли по Стохастику предусматривает сочетание осциллятора с популярным трендовым . Напомним, что на графике последнего мы можем наблюдать движение цены относительно определенного торгового диапазона, образуемого равноудаленными скользящими средними.

Для открытия сделки на продажу необходимо выполнение следующих условий. Во-первых, цена должна выйти за нижнюю границу канала на графике Полос Боллинджера. В это же время быстрая %K осциллятора проходит через медленную кривую снизу. В идеале, пересечение происходит после того, как линии побывали в зоне перепроданности (<20) и покинули ее.

Открытие позиции осуществляется только после формирования свечи, в рамках которой произошло перекрещивание Стохастика.

Стоп лосс размещают на один пункт ниже ближайшего локального минимума. Ориентиром для фиксации прибыли является центральная полоса Боллинджера. Достаточно распространена практика открытия одновременно двух сделок. В этом случае ориентиром для второй позиции становится верхняя граница канала. После закрытия первой сделки стоп обычно переносят в безубыток либо применяют трейлинг в 15 пунктов.

Продажа осуществляется по аналогичному принципу, только зеркально. Открывать позицию можно тогда, когда цена пробьет верхнюю полосу, а линия %K пройдет через %D сверху после посещения ими обеими области перекупленности. Здесь тоже обязательно нужно дождаться закрытия свечи. Стоп лосс размещается на пункт выше ближайшего максимума. При входе двумя сделками ориентиром служат средний и нижний рубежи Bollinger Bands.

Стратегия Стохастика с RSI и MA

Данная торговая стратегия по стохастику может быть задействована на любом таймфрейме (лучше не слишком коротком). Для работы нам потребуются Стохастик (14, 3 и 3), RSI (14) с уровнями 70, 50 и 30, а также два EMA (5 и 10). Эти параметры тоже взяты для примера и при желании могут быть изменены.

Открытие позиции на покупку требует выполнения следующих условий:

• быстрое EMA (5) пересекает медленное снизу;
• обе линии Stochastic направлены вверх, но не достигли области перекупленности;
• кривая индикатора RSI расположена выше отметки 50.

Требования к сделкам на продажу:

• быстрое EMA (5) пересекает медленное сверху;
• обе линии Stochastic направлены вниз, но не достигли области перепроданности;
• кривая индикатора RSI расположена ниже отметки 50.

Стоп лосс и тейк профит выставляются в индивидуальном порядке в зависимости от конкретного случая. Обычно используются классические правила: ориентация на локальные экстремумы, размер предполагаемой прибыли минимум вдвое должен превышать размер стопа и т. д. Выходят из позиции, когда пятипериодное EMA осуществляет пересечение в обратном направлении или пробивает свою центральную линию. Одним из минусом данной модели является «торопливость» скользящих средних – зачастую они сигнализируют о закрытии раньше, чем следует.

В остальном, стратегия проста и эффективна, поэтому достаточно востребована современными трейдерами.

Стратегия Стохастика с ADX и MA

Этот метод торговли подразумевает использование трендового индикатора и трех разных экспоненциальных скользящих средних (например, 30, 15 и 5). На графики Стохастика и ADX добавляются уровни 50 и 20% соответственно. Существует два варианта этой стратегии.

В первом случае основной сигнал возникает в момент, когда линия %К в окне Stochastic пересекает уровень 50. Если она проходит снизу, можно начинать готовиться к открытию позиции на покупку. Окончательно входить в рынок можно только после того, как будут соблюдены определенные условия.

• Во-первых , линия ADX не должна находиться ниже уровня 20%.
• Во-вторых , необходимо, чтобы Moving Average располагались в определенном порядке: кривая с наименьшим периодом – вверху, с наибольшим периодом – в самом низу.

Если все это присутствует, можно открывать сделку. Стоп лосс рекомендуется разместить на уровне локального минимума при тейк профите 10-15 пунктов.

Позиция на продажу открывается в случаях, когда линия %К пересекает отметку 50 сверху. При этом кривая ADX находится выше 20%, а вверху стоит самая медленная EMA, уступившая нижнюю позицию самой быстрой. Стоп устанавливают, ориентируясь на ближайший максимум.

При использовании второго способа основным сигналом является выстраивание трех Moving Average, случившееся в результате их пересечения. Для входа в покупку они должны разместиться сверху вниз в следующем порядке: EMA (5) – EMA (15) – EMA (30). Открывать позицию следует только тогда, когда окончательно сформировалась свеча при условии, что линии ADX и Стохастика пребывают выше 20% и 50 соответственно. Для продажи скользящие средние должны стоять в обратной последовательности, а Stochastic быть ниже 50. Стоп лоссы и тейк профиты выставляются аналогично предыдущему варианту.

Данной системой мы завершаем наш обзор стохастического осциллятора. На самом деле, торговых стратегий на основе индикатора стохастика гораздо больше и это лишний раз подтверждает его ценность для технического анализа. О том, что Stochastic по-настоящему эффективный индикатор, свидетельствует стабильная популярность у трейдеров самого разного уровня.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Стохастический осциллятор или стохастик (англ. Stochastic Oscillator ) представляет собой индикатор момента, который используется в техническом анализе для определения положения цены закрытия относительно диапазона цен (максимальное значение минус минимальное значение) за последние N периодов. Автор методики Джордж Лейн предложил использовать ее для определения моментов разворота тренда на основании бычьей или медвежьей дивергенции и так называемых «Bull Bear Set-ups», а также для определения момента перекупленности или перепроданности рынка.

Формула

График стохастика состоит из двух линий %K и %D, значения которых в период времени t рассчитываются по следующим формулам.

где N – количество периодов;

C t – цена закрытия в период времени t;

H N – максимальное значение цены за последние N периодов;

L N – минимальное значение цены за последние N периодов.

Формула расчета %D в период времени t представляет собой простое скользящее среднее %K с интервалом сглаживания m.

Описание и настройка

Автор методики предлагал использовать N=14 для расчета %K, а для расчета %D применять простое скользящее среднее с интервалом сглаживания 3. Анализ рынка с помощью индикатора Stochastic Oscillator учитывает три важных уровня.

1. Выше 80 рынок считается перекупленным.
2. Уровень 50 является своеобразной центральной линией.
3. Ниже 20 рынок считается перепроданным.

Настройка чувствительности стохастика зависит от количества периодов для которого рассчитывается %K. С их увеличением чувствительность индикатора будет снижаться, как и количество поступающих сигналов. Его уменьшение, напротив, будет сопровождаться ростом количества сигналов, однако многие из них будут ложными.

При проведении технического анализа наибольшее распространение получили две методики настройки:

• быстрый стохастик;
• медленный стохастик.

Первый из них использует классический подход, предложенный автором методики, где %K рассчитывается по 14 периодам, а %D представляет собой простое скользящее среднее %K с интервалом сглаживания 3.

Для медленного стохастика линия %K (Slow %K) является представляет собой простое скользящие среднее %K быстрого стохастика с интервалом сглаживания 3, то есть является его линией %D.

В свою очередь линия %D (Slow %D) является простым скользящим средним Slow %K с интервалом сглаживания 3.

Стратегия торговли

Использование индикатора Stochastic Oscillator предполагает три стратегии торговли, каждая из которых базируется на различных типах сигналов.

1. Зоны перекупленности и перепроданности

Данная стратегия может эффективно использоваться в моменты, когда на рынке наблюдается устойчивый боковой тренд.

Сигнал к покупке (открытию длинной позиции) возникает, когда сигнальная линия %D возвращается в диапазон выше уровня 20 и движется в одном направлении с %K. В свою очередь, сигнал к продаже (открытию короткой позиции) возникает, когда сигнальная линия %D возвращается в диапазон ниже уровня 800 и движется в одном направлении с %K.

При ярко выраженном бычьем тренде использование данной стратегии может быть оправдано только для открытия длинной позиции в моменты внутритрендовых коррекций. Идеальным будет момент, когда линия %D возвращается в диапазон выше уровня 20 и движется в одном направлении с %K.

Сигналы о перекупленности рынка при бычьем тренде следует игнорировать, поскольку подавляющее большинство из них будет ложными.

Если на рынке господствует медвежий тренд, то трейдер должен использовать сигналы стохастика только из зоны перекупленности и игнорировать из зоны перепроданности.

Как можно видеть на представленном выше графике индикатор может длительное время оставаться в районе зоны перепроданности, а большинство поступающих сигналов будут ложными.

2. Дивергенция

Второй тип сигналов от стохастика поступает в моменты бычьей или медвежьей дивергенции, которая считается достаточно надежным индикатором разворота существующего тренда на противоположный.

Бычья или положительная дивергенция возникает, когда цены демонстрируют новый минимум, который опускается ниже предыдущего, а новый минимум стохастического осциллятора, напротив, будет выше, чем предыдущий. Такая ситуация представлена на приведенном ниже графике акций QUALCOMM Incorporated (QCOM).

Курс акций QCOM продемонстрировал три последовательных минимума, каждый из которых был ниже предыдущего. При этом медленный стохастик также сформировал три последовательных минимума, каждый из которых был выше предыдущего, что является классической бычьей дивергенцией. Дополнительным подтверждением сигнала к покупке служит ценовой гэп на графике курса акций, а также фигура восходящий треугольник на графике индикатора Slow Stochastic. Оптимальным моментом для открытия длинной позиции является пробитие уровня сопротивления, формирующего верхнюю сторону восходящего треугольника.

Медвежья или отрицательная дивергенция возникает на восходящем тренде, когда цена достигает нового максимума, который будет выше предыдущего, а новый максимум стохастика будет, напротив, ниже предыдущего. Это свидетельствует об ослаблении силы быков и дает достаточно надежный сигнал на продажу. Эту ситуацию можно наблюдать на представленном ниже графике акций The Coca-Cola Company (KO).

Курс акций KO в июле сформировал два последовательных максимума, второй из которых был выше предыдущего, а второй максимум медленного стохастика был ниже предыдущего, что является классическим примером медвежьей дивергенции. Оптимальным моментом для открытия короткой позиции является пробитие индикатором уровня поддержки, который формирует нижнюю сторону нисходящего треугольника. Дополнительным подтверждением сигнала к продаже также является увеличение объемов торгов в момент пробития индикатором уровня поддержки и ценовой гэп.

3. Bull Bear Set-ups

Третий тип сигналов от стохастического осциллятора возникает на так называемых «Bull Bear Set-ups».

Bull Set-up является своеобразной противоположностью бычьей дивергенции и возникает на восходящем тренде, когда новый максимум цены ниже предыдущего, а новый максимум стохастика наоборот выше. Эта ситуация является предупреждением, что в ближайшее время может возникнуть сигнал к покупке, когда сигнальная линия индикатора опустится к уровню 20.

На представленном выше графике котировок акций Apple Inc. (AAPL) приведен пример Bull Set-up, когда цены сформировали несколько последовательных максимумов, которые имели тенденцию к снижению, а максимумы Slow Stochastic, напротив, тенденцию к росту. Во второй половине июня рынок вышел зону перепроданности, что подтвердило значение индикатора, опустившееся ниже уровня 20. Выход стохастика из зоны перепроданности обозначил окончание внутритрендовой коррекции и дал сигнал к открытию длинной позиции.

В свою очередь, Bear Set-up представляет собой противоположность медвежьей дивергенции и наблюдается на нисходящем тренде, когда новый минимум цены будет выше предыдущего, а новый минимум стохастика ниже предыдущего. Сигнал к продаже возникает в момент коррекции, когда значение индикатора Stochastic Oscillator подходит к уровню 80. Пример Bear Set-up приведен на графике котировок акций Kellogg Company (K).

Цены на нисходящем тренде продемонстрировали два последовательных минимума в сентябре и октябре, второй из которых был ниже предыдущего, а второй минимум стохастика выше. Это послужило началом внутритрендовой коррекции, которая завершилась после того как индикатор сначала поднялся в зону перекупленности выше уровня 80, а затем вышел из нее, что стало сигналом к открытию короткой позиции.

Главная » Виды кредитов » Индикатор стохастик в бинарных опционах. Эффективные стратегии с осциллятором стохастик