Индикатор ATR. Измеряем волатильность рынка
Сегодня мы поговорим об одном стандартном индикаторе – Average True Range (ATR) . Этот индикатор входит в набор стандартных индикаторов торгового терминала Метатрейдер 4 . Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером для торговли на товарных рынках в 1978 году, а затем его стали использовать и на валютном рынке форекс .
Чтобы поместить индикатор ATR на ценовой график следует в главном меню Метатрейдера 4 выбрать: «Вставка» «Индикаторы» «ATR».
Описание и особенности индикатора ATR
Индикатор ATR – это осциллятор, определяющий истинный средний диапазон. Является показателем волатильности. Индикатор ATR рассчитывается исходя из следующих величин:
разницы между максимальным и минимальным значением цены в данный момент времени
разницы цены предыдущего уровня закрытия и текущего уровня максимума цены
разницы между текущим минимумом цены и ценой предыдущего закрытия бара
То есть, смысл индикатора ATR состоит в определении диапазона изменения цены за определенный промежуток времени. Можно также сказать, что индикатор ATR определяет скорость изменения цены. В случае, если его кривая направлена вверх, то это значит, что на рынке происходят действия, связанные с покупками, а если вниз – то на рынке активизировались продажи. Активное движение индикатора ATR свидетельствует о увеличении диапазона свечек.
При этом, экстремальные значения ART (нижний или верхний край графика) указывают на потенциальную возможность разворота тренда и можно сравнить их с зонами перепроданности или перекупленности любого осциллятора . Следует помнить, что ATR не указывает на продолжительность или направление движения, а только определяет уровень волатильности торгуемого актива.
Низкий уровень ATR сигнализирует о том, что торговля слабая и проходит в небольшом торговом диапазоне. Высокий уровень ATR означает, что торговля активная, диапазон широкий. Когда индикатор ATR долгое время почти как прямая линия, то скоро возможен «рывок» в любом направлении. А чем больше показатель ATR, тем вероятность смены тренда больше, и наоборот.
Практическое использование индикатора ATR
Данный индикатор в терминале Метатрейдер чаще всего используется с периодом 14 который установлен там по умолчанию. Для меня использования индикатора ATR является лучшим способом отслеживании сигналов дивергенции .
Итак, если Вы на графике видите, что цена формирует новые максимумы, а линия ATR снижается (или наоборот), то мы имеем на рынке проявление дивергенции. Это наглядно показано на рисунке ниже. То есть, если цена актива формирует новые максимумы, а индикатор ATR при этом падает, то это говорит о том, что трейдеры к данному движению интерес теряют и больше не уверены в продолжении тенденции.
И наоборот, если цена актива формирует новые максимумы и при этом ATR формирует максимумы тоже, то трейдеры в продолжении текущей тенденции уверены и активно покупают.
Следующий пример использования ATR
Установив несложную фильтрацию показаний индикатора, мы можем теперь отфильтровать не трендовые колебания рынка. При этом сделку необходимо открывать в направлении движения валютной пары после пересечения ценой линии середины диапазона. Ее несложно рассчитать. Для этого не обходимо посмотреть на окно графика индикатора и сложить два значения – вверху и внизу и разделить полученную сумму пополам – получим середину диапазона. Затем необходимо в окне индикатора ATRпрописать полученное числовое значение для добавления его в окне. Для различных валютных пар оно будет разное.
После установления среднего уровня диапазона сигнал для входа на покупку актива будет сформирован тогда, когда линия индикатора ATR этот серединный уровень пробьёт снизу вверх, соответственно, на продажу – сверху вниз. При этом, сигнал должен совпадать как на более младших временных периодах, так и на более старших. Для получения дополнительного сигнала можно добавить индикатор CCI. Тогда открывать сделку необходимо при пересечении среднего уровня линией CCI снизу вверх (при покупке) или сверху вниз (при продаже).
Сразу после открытия позиции не обходимо выставить стоп-лосс на уровне локальных экстремумов цены на графике, а ордер тейк-профит на уровнях сопротивления или поддержки . Также можно применять трейлинг-стоп, при этом следует руководствоваться волатильностью торгуемой валютной пары.
Таким образом, индикатор ATR позволяет трейдеру четко определить и проанализировать текущую волатильность торгуемого финансового инструмента, а также правильно определить размер открываемой позиции.
В дополнение к изложенному выше материалу, предлагается посмотреть обучающее видео:
Всем привет!
Многие начинающие трейдеры, «вкусив плоды» первых побед, перестают обращать внимание на набор стандартных индикаторов в Метатрейдер 4. Новички сутками сидят в сети, пытаясь отыскать супер-мега способ быстрых профитов, они не понимают, что результат успешной работы с любым индикатором (тем более из стандартным), зависит от знания его принципов работы и умение рационально их спользовать. Сегодня мы поговорим об одном стандартном, но достойным внимания, (Average True Range, или как его называют средний истинный диапазон).
Он был придуман ещё в 1978 году (разработчик Дж. Уэллс Уайлдер) и до сих пор создатели терминала МТ4 не собираются исключать его из своих списков, а это уже что-то да значит;-). Сначала индикатор использовали при торговле на товарных рынках, позже стали применять и на бирже Форекс.
Для того, чтобы поместить индикатор ATR на ценовой график необходимо в главном меню торгового терминала выбрать вкладку:
«Вставка » \ «Индикаторы » \ «Average True Range »
Давайте рассмотрим особенности и описание индикатора ATR при трейдинге.
Индикатор ATR является показателем волатильности, он определяет средний истинный диапазон. Его значение складывается из трёх величин:
- разница между минимальным, максимальным значением цены на текущий момент;
- разницы цены предыдущего закрытия и текущего максимума;
- разницы меж текущим минимумом и ценой предыдущего закрытия.
Проще можно сказать, что смысл индикатора ATR – в определении диапазона резкого изменения цены за промежуток времени. Можно также выразиться, что ATR показывает скорость изменения цены. Если его значение направлено вверх, это значит, что на рынке «зашевелились» быки, т.е. происходят какие-то изменения связанные с покупками, если вниз – активизировались медведи (продажа). Любое активное движение ATR сигнализирует о расширении диапазона свечек.
Экстремальные значения (верхний или нижний край графика индикатора ART) указывают на возможность разворота тренда, их можно сравнить из зонами перекупленности или перепроданности. Необходимо помнить, что индикатор ATR не предсказывает (!) продолжительность направление движения, он только обозначает уровень активности (или волатильности) на рынке.
- Низкий уровень ATR – значит, торговля слабая, ведётся в маленьком диапазоне;
- Высокий – диапазон широкий, торговля активная.
Если индикатор ATR долгое время «стелется», как почти прямая линия, то значит, скоро следует ожидать «рывка» в каком-то направлении. Чем больше значение ATR, тем больше вероятность , и наоборот.
Как применять индикатор ATR при торговле на рынке Форекс?
Чаще всего используется данный индикатор с периодом 14. Это значение в стоит по умолчанию. Как для меня, лучший способ использования индикатора ATR при отслеживании сигналов .
То есть, если Вы видите на графике, что цена образует новые максимумы, а линия в окне ATR снижается (или же наоборот), отсюда и имеем проявление дивергенции. Наглядно на рисунке ниже.
Другой пример использования индикатора ATR.
За таким своеобразным методом фильтрации (приведенным ниже), можно отсечь не трендовые колебания рынка. Открывать сделку необходимо в направлении движения выбраной валютной пары. Тренд можно определить по середине диапазона. Если посмотреть на график, где установлен индикатор ATR, справа увидите два значения – внизу и вверху (к примеру, 0,0009 и 0,0026). Сложите их и разделите пополам – получите середину диапазона. После Вы можете зайти в свойства индикатора ATR и в окне «Уровни» прописать полученное значение для добавления этого уровня. Для разных валютных пар оно будет разным.
Так как эти значение для разных периодов (или промежутков) цены меняются, то понятно, что сигналы на вход в рынок будут появляться не часто.
После этого, как установили средний уровень диапазона, сигнал для входа в покупку будет тогда, когда линия ATR пробьёт этот серединный уровень снизу вверх, на продажу – сверху вниз. Сигнал должен быть одинаковым как на более старших таймфреймах так и на более младших. Для более чёткого входа можно добавить входящий в набор МТ4 (это комбинация МА с периодом 34, 55). Тогда открывать ордер следует при пересечении линией CCI среднего уровня снизу вверх (если собрались покупать) или сверху вниз (в случае продаж).
Стоп лосс для открытых позиций выставляем на уровне локальных экстремумов на графике цены, а тейк профит на . Также можно использовать трейлинг стоп с перемещением ордера на определенное количество пунктов в сторону движения цены, основываясь на волатильности .
Как видим, друзья, индикатор ATR дает возможность трейдеру четко увидеть и проанализировать текущую , также поможет правильно определить размер позиции.
А Вы используете индикатор ATR в своей торговле на Форекс? Знаете ли Вы другие рациональные способы его использования? Буду благодарен если поделитесь своим опытом в комментариях;-).
Наконец, обучающее видео как можно использовать индикатор ATR при торговле на Форекс:
Удачи и прибыльной Вам торговли!
С уважением, Александр Сивер
Средний истинный диапазон (англ. Average True Range, ATR) - это прибыльный индикатор Форекс для трейдера , который используется для измерения волатильности (или изменчивости) торгуемой валютной пары.
Индикатор ATR был разработан и подробно описан У. Уилдером в книге «Новые концепции технических торговых систем» в 1978 году, раскрывающей секрет, как стать профессиональным трейдером Форекс. Для того чтобы добавить индикатор на график в торговой платформе MetaTrader 4 необходимо выбрать команду меню «Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Average True Range».
Индикатор был разработан не для того, чтобы делать прогноз направления движения торгового инструмента. Больше того, индикатор ATR не ставит целью делать какой-либо прогноз направления движения инструмента вообще. Индикатор исключительно нацелен на описание текущей изменчивости (волатильности) торгового инструмента, и задуман как дополнительный индикатор технического анализа, который требуется использовать только в комбинации с остальными техническими индикаторами. Другими словами, Average True Range - это вспомогательный индикатор для проведения анализа торгового инструмента.
Как правило, применяют 14-периодный индикатор, который может быть рассчитан как на внутридневных, так и на дневных или недельных и даже на месячных графиках. Экстремальные значения индикатора ATR, как правило, указывают на точки разворота или начало нового движения торгового инструмента. Также как и другие индикаторы, отражающие волатильность инструмента, как, например Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), средний истинный диапазон не может прогнозировать направление или длительность движения инструмента, он определяет лишь на степень активности.
Низкий уровень индикатора ATR обозначает тихую торговлю в достаточно небольшом диапазоне, а высокие значения индикатора обозначают интенсивную торговую деятельность в широком ценовом диапазоне. Длительный период низкого индикатора соответствует консолидации, которая, вероятнее всего, приведет к быстрому продолжению движения или развороту тренда. Высокие значения индикатора, как правило, являются следствием быстрых движений и редко остаются на продолжительный период времени. Так как индикатор отражает абсолютное значение волатильности , то валютные пары на рынке форекс c низкими ценами при прочих равных условиях будут иметь более низкий ATR и наоборот.
Средний истинный диапазон часто достигает высоких значений на дне рынка после стремительного снижения цен, вызванного паническими продажами. Низкие значения ATR чаще всего соответствуют длительным периодам бокового движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и в период консолидации. Индикатор ATR можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования при помощи ATR формулируется следующим образом: чем больше значение индикатора ATR, тем больше вероятность смены тренда; чем меньше его значение, тем меньшая направленность тренда рассматриваемого торгового инструмента.
Изначально У. Уайлдер определяет Истинный диапазон (True Range - TR), который определяется как максимальное из трех значений. Разница между текущим максимумом и текущим минимумом; Абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия; Абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.
В случае, если диапазон колебаний цены внутри периода (разница между максимумом и минимумом) достаточно большой, то, вероятнее всего значение TR будет рассчитываться исходя из него. Если разница между максимумом и минимумом достаточно мала, то вероятнее всего для расчета TR будут применяться два других вышеперечисленных способа. Оставшиеся два способа, как правило, получаются, если предыдущее закрытие больше текущего максимума, или если предыдущее закрытие ниже, чем текущий минимум.
Последние способы – это ситуации ценовых разрывов или гэпов (gaps) достаточно редки на рынке Forex и в большинстве случаев возникают на выходных, если в течение выходных были приняты достаточно важные решения. Средний истинный диапазон Average True Range (ATR) возникает из TR через усреднение по какому-либо из способов - простому среднему, экспоненциальному, либо другому. Индикатор ATR - это скользящее среднее значений истинного диапазона. К числу недостатков, как правило, относится только один - при большом периоде ATR может запаздывать, отражая не текущую, а прошлую волатильность торгового инструмента.
Использование индикатора ATR на практике
Так как ATR является еще одним достаточно интересным и необычным (как и ADX, к примеру) индикатором технического анализа, работать с ним также необходимо по определенной схеме. С учетом того, что данный инструмент не покажет, в какую сторону будет прорыв, к примеру, текущего диапазона, можно рассматривать цену закрытия и покупать каждый раз, когда на следующий день цена находится выше значения закрытия предыдущего дня.
При этом, сигналы для работы с индикатором возникают не так часто. Но когда они появляются, трейдер может определить точки прорыва диапазона. При этом, используется следующая логика: если цена закрылась выше предыдущего закрытия и больше чем средний истинный диапазон, происходит увеличение волатильности.
Индикатор хорош тем, что показывает не только точки для входа в рынок, но и указывает на уровни, на которых можно выходить из сделок. Если текущая цена закрывается ниже предыдущего уровня, то, скорее всего, на рынке будет флэт или разворот. При этом, совершенно не важно, какой инструмент использовался для поиска точек входа в рынок. Пользоваться индикатором ATR можно как самостоятельно, так и вместе с другими инструментами.
В чем заключаются преимущества индикатора
Одним из существенных преимуществ данного индикатора является то, что он может использоваться с любым инструментом финансовых рынков на любом временном масштабе. Используя первую свечу (к примеру, на 15 минут) те, кто предпочитает работу по стратегии интрадей , могут находить точки для входа в рынок целый день.
В ряде случаев, этот индикатор можно применять и с волновой теорией вместо такого показателя, как процент движения. Таким образом, удается определить места, где рынок может развернуться.
Скачать бесплатно индикатор ATR
**Доступно только зарегистрированным пользователям
Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Индикатор ATR (Average True Range - средний истинный диапазон) показывает текущую рыночную волатильность, определяя диапазон ценовых колебаний максимальных, минимальных цен и цен закрытия. Отличительная особенность этого индикатора заключается в том, что он не отвечает на вопрос, куда вероятнее всего пойдёт цена (что делает абсолютное большинство индикаторов), а констатирует рыночную волатильность. А она, в свою очередь, своими всплесками часто показывает начало после боковиков, а также моменты финальных трендовых фаз.
Индикатор среднего истинного диапазона ATR был разработан известным трейдером У. Уайлдером и представлен публике в его «Новые концепции технических торговых систем». В торговом терминале индикатор ATR обычно представляется в форме линии красного цвета под ценовым графиком, которая и показывает волатильность своим значением.
Рис. 1. Отображение индикатора ATR в торговом терминале QUIK
Логика и описание индикатора ATR
Индикатор ATR измеряет рыночную волатильность. Сперва вычисляется «истинный диапазон» - максимальное значение между разностью текущего максимума и минимума, а также разностями между текущим максимумом и вчерашней ценой закрытия и между текущим минимумом и вчерашней ценой закрытия. Причем получаемое значение вычисляется в форме абсолютного ценового значения. Следующий шаг - именно вычисление ATR, путем сглаживания TR скользящим средним (по умолчанию 14 периодов).
Методику вычисления ATR можно записать следующим образом:
TR = Мах (High - Low), (High - Closen-1), (Low - Closen-1);
ATR = Moving Average (TR).
Где TR - истинный диапазон, High - максимальная цена, Low - минимальная цена, Close - цена закрытия.
Получается, что при вычислении TR мы рассматриваем, какая разность больше - максимума и минимума текущего периода, либо же максимума (минимума) текущего периода и предыдущей цены закрытия. Если в текущий день волатильность высока, то первая разность будет большей. Если же, например, цена двигалась с гэпами, возможно, что вторая и третья разности будут больше.
Далее происходит сглаживание - путем усреднения TR скользящим средним. Если значения ATR высоки, то в рынке присутствует высокая волатильность, говоря о повышенной активности его участников. Если же значения ATR низки - в рынке низкая волатильность, характеризующая отсутствие явного интереса у профессионалов к ценовым движениям актива.
Сигналы индикатора ATR
Стоит заметить, что ATR не дает трейдеру прямых сигналов на совершение сделок. Этот индикатор показывает изменение волатильности без учета направления движения цены, однако волатильность тоже способна дать представление о текущем состоянии тренда.
Как правило, наиболее мощные тренды начинаются после длительных боковиков, в которых волатильность и, соответственно, индикатор ATR находится на низких значениях. Когда же начинается непосредственно тренд, значение ATR начинает резко расти, показывая, то период боковика сменяется резким ценовым импульсом. Далее тренд движется на значениях ATR несколько выше средних - это говорит о том, что он не встречает сильных оппонентов на своем пути. Но заканчивается тренд зачастую также на повышенных значениях ATR, что свидетельствует об ажиотаже и панике (в зависимости от направления тренда) у биржевой толпы, которые предвещают финальную трендовую фазу. Соответственно, ростом значения после боковика индикатор ATR говорит о том, что целесообразно присоединяться к тренду по сигналам других индикаторов, а ростом значения в теле тренда ATR - о целесообразности фиксации прибыли по сигналам других индикаторов торговой системы.
Рис. 2. Переход боковика в тренд по индикатору ATR
Также индикатор ATR может быть использован для определения размера стоп-приказа. Считается, что оптимальным является стоп, равный двум значениям ATR, что превышает среднее значение ценового колебания за период времени, а следовательно, позволяет выставить стоп в зону, достижение которой свидетельствует о смене тенденции и потере целесообразности удерживания позиции.
Рис. 3. Выставление стоп-приказа по индикатору ATR
Как пользоваться индикатором ATR в торговом терминале QUIK
Чтобы вывести индикатор ATR в окно графика цены, следует нажать клавишу Insert и выбрать в появившемся окне «Добавление графика» из списка доступных в QUIK индикаторов Average True Range, а затем нажать клавишу ОК.
Рис. 4. Выбор индикатора ATR в окне Добавление графика
В результате приведенных действий в окне анализируемого актива появится новая область, в которой будет присутствовать красная линия, изменяющаяся в соответствии с рыночной волатильностью - индикатор ATR. Базовый период усреднения индикатора - 14 периодов, но трейдер может изменять его по своему усмотрению.
Для редактирования настроек индикатора ATR следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и вызвать диалоговое окно «Редактирование настроек графика». В нем следует в поле слева выбрать область, содержащую индикатор, и перейти на вкладку «Свойства», на которой можно выбрать цвет отображения линии индикатора.
Рис. 6. Редактирование параметров отображения индикатора ATR
Для редактирования периода усреднения индикатора следует переместиться на вкладку «Настройки» и указать в поле «Кол-во периодов» искомое значение, после чего нажать на клавишу ОК для вступления изменений в силу.
Вывод
Перед вами - подробное описание индикатора Average True Range. А если говорить кратко, ATR - инструмент, связывающий изменения рыночной волатильности с общей концепцией тренда. Но для совершения торговых сделок ATR применяют в связке с другими трендовыми и осцилляторными индикаторами.
