Force Index — описание индикатора и одной из стратегий на нем. Индикатор «Индекс силы Элдера» (Elder’s Force Index — EFI)

Индикатор Force Index — это удобный и простой в использовании инструмент графического анализа котировок. Его высоко ценят как новички, так и профессиональные трейдеры. Индекс силы Элдера показывает преобладающие настроения участников финансовых рынков. По форме кривой линии, которая выстраивается в рабочем окне Force Index, можно приблизительно оценить силу и возможную продолжительность тренда . В сочетании с другими средствами теханализа он дает неплохие результаты и позволяет находить удачные точки входа в рынок. Ознакомившись с этой статьей, вы узнаете, что представляет собой индекс силы Элдера, как пользоваться этим индикатором и как совмещать отфильтровывать ложные сигналы.

Принцип работы индикатора

Индекс силы разработан для оценки активности покупателей и продавцов на финансовых рынках. Его сигнальная линия вырисовывается в отдельном окне торгового терминала. Она представляет собой кривую, которая может располагаться выше или ниже нулевого уровня. Если на рынке наблюдается сильный устойчивый тренд в восходящем направлении, линия индикатора Elder’s Force Index устремляется вверх. Чем больше угол наклона кривой линии относительно горизонтального нулевого уровня, тем сильнее текущий тренд на рынке. Это является сигналом к тому, что основная масса трейдеров открывают сделки на покупку, тем самым толкая котировки вверх. Очевидно, что в таком случае необходимо следовать за теми, кто имеет преимущество на рынке, и покупать опционы «Выше».

И наоборот, если осциллятор Force Index снижается, и его сигнальная линия пересекает нулевой уровень сверху вниз, это говорит о преобладающей медвежьей тенденции. В этом случае трейдерам рекомендуется искать возможности для входа в короткие позиции (опционы «Ниже»).

Как использовать сигналы дивергенции при торговле?

Как и любой другой осциллятор, индикатор Trend Direct Force Index способен выдавать сигналы дивергенции. Суть этого явления состоит в расхождении двух линий, одна из которых соединяет экстремумы на ценовом графике, а вторая проходит по максимумам (минимумам), сформированным сигнальной линией индикатора.

На скриншоте выше изображен классический пример дивергенции. Гистограмма Force Index образовала два последовательных максимума, причем второй из них располагается ниже первого. В то же время на ценовом графике картина полностью противоположна: первый максимум находится ниже второго. Соответственно, если провести две линии (первую — на графике котировок, и вторую — в рабочем окне индикатора), то они будут устремлены в разные стороны.

При появлении этого сигнала можно смело входить в продажи и покупать опционы «Ниже». Период экспирации подбирается с учетом таймфрейма , с которым вы работаете. Желательно, чтобы торговая сделка оставалась в работе на протяжении временного промежутка, который соответствует 5-7 ценовым барам (это 5-7 минут на графике М1, 25-35 минут на интервале М5 и т. д.)

Как отсеять ложные сигналы индикатора Force Index?

Индикатор Force Index, описание которого можно подробнее изучить в специализированной литературе, имеет одну специфическую особенность — он дает сигналы с некоторым запозданием. Поэтому рекомендуется комбинировать Trend Direction Force Index Alert с другими типами индикаторов — например, с трендовыми. Сочетать его с другими осцилляторами не следует, т.к. однотипные индикаторы в большинстве случаев будут давать схожие показания, поэтому с их помощью не удастся качественно отфильтровать ложные сигналы индикатора FI.

Один из наиболее оптимальных вариантов — совмещать Elder Force Index и . «Медленные» скользящие средние (например, с периодом 144 или 200) в этом случае применяются для определения характера рыночной тенденции. Если линия МА устремлена вверх, это свидетельствует о преобладании бычьего тренда, а если вниз — медвежьего. Если при растущей скользящей средней (то есть, при восходящем тренде ) индикатор Force Index со стрелками дает сигнал на продажу, следует его проигнорировать. Вероятнее всего, это будет лишь признаком локальной коррекции , которая быстро закончится, и после нее рынок обратно вернется к росту. Если же оба индикатора — и «мувинги», и Trend Direction Force Index mq4 одновременно дают сигналы к покупкам, это снижает вероятность того, что сделка будет убыточной.

Индикатор Force Index, стратегия торговли по которому описана в статье, изначально предусмотрен в стандартном комплекте инструментов графического анализа в торговом терминале MetaTrader 4. Если же по какой-либо причине его не удалось найти в списке стандартных индикаторов, можно скачать Force Index mysql через «Библиотеку» в MT4.

По желанию вы также можете испытать индикатор Force Index в Excel. Для этого следует создать в электронной таблице формулу, по которой рассчитываются значения индикатора. Но такой подход к графическому анализу требует немало времени. Он рекомендован только для тех, кто хочет вникнуть в принцип работы индикатора и понять, каким образом строится его сигнальная линия.

Также предлагаем посмотреть видео про индикатор Force Index

Дополнительный доход необходим для того, чтобы поддержать бюджет. Поиск подработок, совмещение нескольких работ – это реальность, в основе которой лежит мечта о финансовой независимости. Удаленная работа из интернета – также один из распространенных вариантов заработка дополнительных денег. Чаще всего в сети ищут простой доход, но по этой причине найти добросовестного работодателя проблематично.

Торговля бинарными опционами с каждым годом становится более популярным способом заработка, который затем превращается в основной. При этом именно трейдинг позволяет легально получить настоящие деньги при турбо-торговле уже через .

Бинарные опционы – это надежно, и, впервые попробовав возможности рынка, игроки начинают серьезно задумываться о смене образа жизни, разрабатывают собственную торговую стратегию, позволяющую выйти на стабильный доход: постоянно тестируют и , ищут , следят за , изучают . Все это, а также еще больше полезного материала можно найти на нашем сайте. Сегодняшний обзор посвящен индикатору Индекс Силы.

Индекс силы Элдера (Elder’s Force Index, EFI) — популярный технический индикатор, разработанный известным трейдером Александром Элдером для измерения силы движения цены на основе данных о направлении, объеме и размере. Впервые автор рассказал об инструменте в 1993 году в своем труде «Как играть и выигрывать на бирже», который и сегодня является настоящим бестселлером.

Доказывая мысль о том, что тенденция обязательно должна подтверждаться объемами торгов, Индекс Силы достаточно точно определяет силу покупателей при восходящей тенденции и силу продавцов при нисходящей тенденции. По словам автора EFI, стоит сглаживать его сигналы , чтобы получить точную информацию о динамике главных участников рынка.

Сегодня он широко используется трейдерами, распространен в торговых системах, работает легко и просто, позволяя получить хороший доход от торговли опционами. Профессионалы уверенно считают его одним из самых точных индикаторов биржи.

Подробнее изучить возможности EFI на ценовом графике терминала Метатрейдер 4 можно на представленном ниже изображении. Также вы можете легко скачать платформу Метатрейдер 4 и изучить принцип работы инструмента на практике.

Elder’s Force Index определяет движущие силы рынка в конкретный момент, используя для этого данные:

• о направлении ценового изменения (тренды),
• о диапазоне движения,
• о показателе объемов торгов (вовлеченность участников рынка).

Согласно теории Доу, тренды рынка подтверждаются объемами, чем и руководствовался Элдер, создавая инструмент. Отображая данные, Индекс Силы учитывает цены открытия и закрытия и тиковый объем за конкретный период. Результаты отображаются в виде ломаного графика, который строится у нулевой линии:

• Если показатель стоимости закрытия бара будет выше предыдущего, силы положительные,
• Если показатель стоимости закрытия ниже предыдущего, силы отрицательные.

Чем большими будут различия в ценах, тем большим будет показатель силы. Чем больше рыночный объем сделок, тем больше сила.

Интерпретируя инструмент, важно учитывать то, какой при этом тип движения используется: краткосрочная или среднесрочная торговля. Чаще всего рекомендуется использовать его на дневных графиках, именно среднесрочная торговля (13 периодов) наиболее точнее показывает доминирующие силы рынка: быки или медведи. Кроме того, инструмент прекрасно показывает себя при краткосрочной торговле. В данном случае стоит помнить о повышенной чувствительности инструмента и комбинировать его данные дополнительными инструментами.

Формула расчета индикатора :

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) — MA (ApPRICE, N, i-1)) , где:

FORCE INDEX (i) - Индекс Силы текущего бара;
VOLUME (i) - объем текущего бара;
MA (ApPRICE, N, i) - любая скользящая средняя текущего бара за N периодов:
простая, экспоненциальная, взвешенная или усредненная (сглаженная);
ApPRICE - примененная цена;
N - период сглаживания;
MA (ApPRICE, N, i-1) - любая скользящая средняя предыдущего бара.

Сигналы индикатора

Сигналы тренда

• опционы КОЛЛ ,
• опционы ПУТ .

Сигналы подтверждения тенденции

• опционы КОЛЛ ,
• опционы ПУТ .

Сигналы расхождения EFI с ценой

• КОЛЛ-опционы ,
• ПУТ-опционы .

Индекс Силы – это классический инструмент технического анализа, который есть в большинстве торговых терминалов, в том числе и в Метатрейдере 4. Чтобы добавить его к основному графику, необходимо:

• Нажать в терминале МТ4 вкладку «Вставка» в верхнем меню
• Выбрать вкладку «Индикаторы» - «Осцилляторы»
• В выпадающем меню выбрать «Force Index».

После выполнения этих действий автоматически откроется окно с настройками, которые вы можете изменить под себя:

Визуальные настройки (цвет, вид и толщина линии)

Главные настройки:

• Период, определяющий качество сигналов: если увеличить период, значения будут сглаженными. Если снизить его показатель, будет повышена чувствительность к последним изменениям цены. Стандартно по умолчанию указан период 13, рекомендованный для более точной работы Элдером.
• Метод МА позволяет повлиять на сглаженность инструмента для того, чтобы легче видеть тренды рынка.

Если в вашем терминале нет индикатора, вы можете бесплатно скачать его .

Применение индикатора для бинарных опционов

Индекс Силы точно отображает силу текущей тенденции — медвежью при нисходящей тенденции и бычью — при восходящей. Принято использовать его как в чистом виде, так и комбинируя с дополнительными инструментами для получения надежного сигнала. Инструмент дает возможность найти прибыльную точку входа сделку:

• Если его линия достигла положительных значений, перед нами восходящая тенденция,
• Если наоборот, линия у отрицательных показателей – это говорит о нисходящей тенденции,
• Нахождение линии у нулевой отметки — признак боковых движений.

Пользуясь настройками EFI, можно работать как с долгосрочной (больший период), так и краткосрочной тенденциями (меньшее значение периода). Также трейдеры используют его для определения расхождений (дивергенция и конвергенция), которые считаются надежным сигналом смены тренда биржи.

Force Index — один из простых и удобных инструментов технического анализа, он распространён как в бинарных опционах, так и на рынке Форекс. Одно из главных преимуществ индикатора в полном учете необходимых факторов для демонстрации точного положения рынка, что дает возможность считать его одним из эффективных инструментов. Т.к. он используется для расчета объема сделок, а на рынке существует понятие только «тикового объема», не всегда совпадающего с реальными данными, стоит осторожно интерпретировать его сигналы.

Правила заключения сделок (скрины)

Торговля при сигнале тренда

Если EFI расположен выше нулевого уровня и достигает новой высоты, то это говорит о восходящем тренде, следует покупать опционы КОЛЛ восходящую тенденцию на графике МТ4:

Вы можете сделать ставку КОЛЛ у брокера , перейдя на сайт и подготовив опцион, указав:

1. Вид опциона
2. Срок экспирации
3. Сумму
4. Прогноз: вверх

Если EFI расположен ниже нулевого уровня и падает на новую глубину, это говорит о нисходящем тренде, следует покупать опционы ПУТ . Ниже на изображении можно наблюдать нисходящую тенденцию на графике МТ4:

Вы можете сделать ставку ПУТ у брокера Olymp Trade, перейдя на сайт и подготовив опцион, указав:

1. Вид опциона
2. Срок экспирации
3. Сумму
4. Прогноз: вниз
5. Далее, нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты прогноза:

Торговля при сигнале подтверждения тенденции

Если во время роста положительной тенденции EFI он упадет ниже нуля и снова будет подниматься, это сигнал о продолжении роста тенденции, стоит покупать опционы КОЛЛ восходящий тренд

Если во время падения EFI он поднимется выше нулевой линии и снова продолжит падать на новую глубину, это качественный сигнал нисходящего тренда, стоит покупать опционы ПУТ . Ниже на изображении показан нисходящий тренд

При сигнале дивергенции, возникающем при восходящем тренде, ценовые максимумы не подтверждается поведением EFI, это предупреждение о возможной смене тенденции, стоит покупать КОЛЛ-опционы дивергенция в терминале МТ4 (вы можете сделать ставку КОЛЛ на сайте , инструкция указана выше):

При сигнале конвергенции, возникающей при нисходящем тренде, ценовые минимумы не подтверждается поведением EFI, это предупреждение о возможной смене тенденции, стоит покупать ПУТ-опционы . Ниже на изображении показана конвергенция в терминале МТ4 (вы можете сделать ставку ПУТ на сайте , инструкция указана выше):

Манименеджмент

Как один из основных инструментов торговли на бирже, напрямую влияющий на успешность работы, манименеджмент помогает быстрее и проще добиться наилучшего результата в торговле опционами. Именно с этим понятием должны знакомиться в первую очередь новички трейдинга. Также он является незаменимым помощником профессиональных игроков, помогая реализовать им получение стабильного заработка.

Минимум капитала : торгуя опционами на бирже, рекомендуется ставить на приобретение актива минимальный капитал; при этом стоимость актива не превышать 5% от размера счета; стоит торговать недорогими опционами, покупка которых существенным образом не влияет на размер депозита при убыточной сделки. Торгуя опционами с использованием этих правил, вы максимально сохраните свои деньги.

Минимум депозита : торгуя опционами на бирже, рекомендуется торговать такими сделками, которые поддерживают положительное состояние депозита; покупая конкретный актив, не переводите на него весь депозит; наоборот, старайтесь так работать с депозитом, чтобы он сохранился надолго, позволяя еще больше торговать и зарабатывать. Торгуя опционами с использованием этих правил, вы сохраните депозит надолго.

Минимум опционов : торгуя опционами на бирже, рекомендуется для начала покупать минимум активов, например, 3; это больше относится к новым игрокам биржи, не имеющим опыта торговли; позже, став опытнее, вы спокойно можете увеличить количество сделок, но тогда вы будете увереннее и опытнее. Торгуя опционами с использованием этих правил, вы станете работать продуктивнее.

Минимум эмоций : торгуя опционами на бирже, рекомендуется всегда приступать к работе с серьезным положительным настроем; стоит помнить о том, что успешные опционы – это ваши четкие взвешенные решения, опирающиеся на аналитику; здесь мало будет только успешного опыта торговли, именно эмоциональная часть способна принести хороший доход или, наоборот, лишить вас его. Торгуя опционами с использованием этих правил, вы добьетесь в трейдинге намного большего.

Экспирация

Экспирация (с англ. Expiration, «окончание») – это окончание торговли конкретным активом, когда участники биржи выставили свои прогнозы, опираясь на стратегии и инструменты, и теперь узнают о результате своих решений. Это также главное понятие работы на рынке, правильное использование которого способно сделать торговлю продуктивнее.

Виды опционов:

• Сверхкраткие опционы — 30 секунд
• Если вы уже считаете себя профессионалом в трейдинге, выбирайте для торговли ту экспирацию, которая наиболее комфортна для вас и дает вам необходимый доход.
• Если от торговли на бирже вам важен моментальный доход, выбирайте для работы краткосрочную экспирацию, которая принесет первые реальные деньги через 30 секунд.
• Если от биржи вам важен стабильный доход, выбирайте для работы долгосрочную экспирацию, которая принесет вам надежность во время торговли и приличные деньги.

Экспирация в стратегиях с EFI

Экспирация при сигнале тренда

Краткосрочная торговля : возможна; несмотря на то, что турбо-торговля отличается повышенными рисками, используя EFI сдополнительными инструментами, можно добиться хорошего результата.
Среднесрочная экспирация : рекомендована; EFI лучше работает и демонстрирует сигналы трендов именно на таком временном отрезке, позволяя изучить тенденцию и сделать прибыльные ставки; стоит всегда перепроверять сигналы индикатора с помощью других инструментов.
Долгосрочная экспирация : возможна; в данном случае сигналы EFI стоит проверять с помощью дополнительных инструментов, технического и фундаментального анализов.

Экспирация при сигнале подтверждения тенденции

Краткосрочная торговля : возможна; экспресс-торговля отличается повышенными рисками, поэтому только используя EFI сдополнительными инструментами, можно добиться хорошего результата.
Среднесрочная экспирация : рекомендована; EFI лучше работает и демонстрирует качественные сигналы подтверждения трендов на таком временном отрезке, позволяя изучить рынок и сделать прибыльны ставки; стоит всегда перепроверять сигналы индикатора с помощью других инструментов.
Долгосрочная экспирация : возможна; в данном случае сигналы подтверждения трендов EFI стоит проверять с помощью дополнительных инструментов, технического и фундаментального анализов.

Экспирация при сигнале расхождения EFI с ценой

Краткосрочная торговля : допускается; EFI способен выдавать качественные сигналы расхождения с ценой; рекомендуется дополнять его другими инструментами.
Среднесрочная экспирация : рекомендуется; EFI способен выдавать хорошие сигналы на данном интервале, определяет моменты дивергенции и конвергенции; рекомендуется дополнять его другими инструментами.
Долгосрочная экспирация : допускается; EFI хорошо демонстрирует ценовые расхождения; это дает продуктивную торговлю; стоит перепроверять его данные дополнительными индикаторами и стратегиями, материалами технического и фундаментального анализов.

Начиная работать на рынке бинарных опционов, отдельно изучите особенности экспирации, которая способна улучшить результаты торгов. Для этого рекомендуем выбирать удобный терминал одного из популярных брокеров Олимп Трейд, предлагающий экспирацию от 1 минуты и до 1 часа. Переходите на официальный сайт брокера прямо сейчас и начните работать продуктивнее.

Файлы для скачивания

Платформа Метатрейдер 4 (мт4) – скачать .

Индикатор EFI для платформы мт4 - .

В составе терминала МетаТрейдер имеется встроенный комплекс индикаторов, состоящий из нескольких десятков аналитических алгоритмов различного принципа действия. Даже используя исключительно их, можно реализовать прибыльную торговую стратегию. Один из них индикаторов – Force Index , относящийся к категории осцилляторов.

Его алгоритм вычисляет силу группы трейдеров, задающих текущую рыночную тенденцию. Т. е., если в настоящий момент тренд восходящий, то Force Index демонстрирует силу быков, а если нисходящий – то медведей. Данная задача решается путем выполнения математических операций над тремя параметрами рынка – текущим торговым объемом, вектором и амплитудой изменения котировки. Таким образом, уникальность этого индикатора заключается в учете как цены, так и торгового объема.

Описание индикатора Force Index

Определяемая им сила прямо пропорциональна количеству заключенных за период сделок и разности его начальной и конечной цен. При более высокой Close-цене текущего периода, чем предыдущего, значение Force Index положительное, а более низкой – отрицательное. Объем же торгов используется как признак зарождения тренда:

• высокий проторгованный объем указывает на начало либо продолжительного тренда, либо кратковременного, но существенного ценового импульса;
• низкий проторгованный объем указывает на инерционное движение котировки, порожденное предыдущими событиями, которое вскоре закончится.

Параметры Force Index

Их у него всего 3 и они полностью аналогичны параметрам мувинга:

• период сглаживания;
• тип сглаживания;
• расчетная цена.

В алгоритме индикатора рассчитываются два таких мувинга (один по текущему бару, а другой – по предыдущему). Затем находится их разность, умножаемая на объем торгов. Это и есть индекс силы текущего бара. Его знак положительный, если мувинг текущего бара больше, чем предыдущего, и отрицательный, если наоборот.

При одинаковой разности мувингов большей силой обладает тот период, на котором зафиксирован больший проторгованный объем. Следует учитывать, что реальный объем торгов на рынке форекс узнать практически невозможно (по крайней мере, рядовому трейдеру). В качестве его приближенной замены используется тиковый объем, который пропорционален количеству зафиксированных в данный временной период тиков. При этом в отдельные моменты степень его приближения к реальному торговому объему может быть существенно ниже (например, если в один период были совершены 100 сделок объемом 0,01 лота, а в другой – 100 сделок объемом 1 лот, то тиковые объемы этих периодов будут одинаковыми, а реальные – различаться на 2 порядка).

Также в параметрах Force Index целесообразно настроить видимость нулевого уровня. Делается на вкладке настроечного окна «Уровни» последовательным нажатием кнопок «Добавить» и «ОК».

Сигналы индикатор Force Index

Один из сигналов индикатор Force Index – положение кривой относительно 0-го уровня:

• если она в положительной зоне, то быки сильнее медведей (такие участки выделены красным цветом на рис. 1);
• если она в отрицательной зоне, то медведи сильнее быков (на рис. 1 такие участки выделены синим цветом).

Чем дальше располагается кривая от 0-го уровня, тем более сильной является текущая тенденция. При этом обновление индикаторных максимумов в положительной зоне указывает на высокую вероятность продолжения восходящего тренда. Соответственно, высокой вероятностью продолжения нисходящего тренда является обновление индикаторных минимумов.

Другой сигнал – движение кривой относительно вертикальной оси:

• если она растет, то быки становятся сильнее, а медведи ослабевают;
• если она падает, то сильнее становятся медведи, а быки ослабевают.

Нахождение кривой вблизи 0-го уровня указывает на отсутствие на рынке преобладания одной группы трейдеров над другой. Это приводит к развитию бокового движения котировки (при этом ее волатильность может быть как высокой, так и низкой). На рис. 1 такие участки с боковиком располагаются между красными и синими зонами.



И еще один сигнал, считающийся наиболее сильным, но возникающий крайне редко – дивергенция. Она заключается в разнонаправленности двух соответствующих последовательных индикаторных и ценовых экстремумов. Дивергенция бывает двух основных типов:

• медвежья (указывает на вероятное падение котировки) – при повышающихся максимумах котировки, соответствующие индикаторные максимумы понижаются;
• бычья (указывает на вероятный рост котировки) – при понижающихся минимумах котировки, соответствующие индикаторные минимумы повышаются (рис. 3).


Индикатор Force Index – стратегия применения

Наиболее достоверные результаты дает анализ графика по линиям двух разнопериодных индикаторов. Force Index с меньшим периодом указывает силу преобладающей группы трейдеров в краткосрочной перспективе, а с большим периодом – в среднесрочной. Выбор точных значений этих периодов осуществляется в соответствии с текущей рыночной ситуацией (в большинстве случаев опытным путем).

По описанной стратегии следует искать откаты на тренде и входить на них в его сторону. Тренд определяется индикатором с большим периодом, а откаты – индикатором с малым периодом.



Пояснением к описанной торговой стратегии является рис. 4. На нем тренд определяется по голубой кривой (период Force Index равен 50), а откаты – по красной кривой (Force Index с периодом 4). Красными вертикалями отмечены границы нисходящего тренда. Откаты отмечены зелеными вертикалями. Сразу после их идентификации на открытии следующей свечи следует продавать актив. Белыми отрезками на графике котировок обозначен полный потенциал динамики этих сделок.

Исходя из этого примера, можно сделать вывод, что дополнительно трейдеру необходимо рассчитывать цель по каждой сделке.

После скачивания и установки терминала MetaTrader с официального сайта его разработчика или брокера трейдер может сразу приступать к анализу любого графика с помощью встроенных индикаторов. Их имеется несколько десятков, среди которых присутствуют осцилляторы, определители тренда и некоторые другие. В этой статье рассмотрим функционал Force Index , относящегося к осцилляторной группе.

Его работа заключается в определении группы спекулянтов, преобладающей в данный момент на рынке, и в расчете ее текущего потенциала. Соответственно, во время нисходящего тренда индикатор демонстрирует потенциал медведей, а во время восходящего тренда – потенциал быков. В качестве исходных параметров, над которыми производятся вычисления для получения искомой величины, используются торговый объем (ТО), направление и интенсивность отклонения котировки от предыдущего значения.

Индикатор Force Index – описание и настройка

В упрощенном виде принцип его работы можно описать как вычисление коэффициента, напрямую зависящего от количества зафиксированных за расчетный период тиков (приближенный эквивалент ТО) и различия между его оконечной и первоначальной ценой. Дополнительно знаком ценового различия определяется доминирующая группа трейдеров:

• при отрицательном – доминируют медведи (тенденция нисходящая);
• при положительном – доминируют быки (тенденция восходящая).

Знание торгового объема позволяет сделать вывод о стадии текущего тренда:

• большой ТО указывает на формирование тенденции (при этом она может быть как продолжительной, так и краткосрочной);
• малый ТО указывает на вероятное завершение текущей тенденции (она продолжается лишь по инерции, которая вскоре исчерпается).

Более точно принцип действия Force Index можно описать следующим образом;

• вычисляются две равнопериодных скользящих средних;
• вычисляется разность между ними;
• вычисленная разность умножается на ТО.

Для настройки индикатора Force Index предусмотрены 3 входных переменных:

• период;
• метод усреднения;
• цена, используемая в расчете.

Если кривая Force Index находится в положительной зоне, то в настоящий момент быки доминируют и толкают цену вверх (голубые участки на рис. 1). А если кривая Force Index располагается в отрицательной зоне, то доминирующими в данный момент являются медведи, толкающие цену вниз (красные участки на рис. 1).

Отдаление кривой от 0-го уровня указывает на усиление тренда, а приближение – на ослабление. Такие приближения возникают, в том числе, во время коррекций тренда. В этом случае признаком его продолжения является обновление предыдущего максимума (для восходящего тренда) или минимума (для нисходящего тренда). А если кривая располагается около нулевого уровня, то на рынке наблюдается боковое движение, при котором явного преимущества в силе не наблюдается ни у одной группы трейдеров (в результате формируется ценовой канал, который можно торговать на отбой или пробой). На рис. 1 интервалы с боковиком не закрашены.



И еще один важный сигнал Force Index, свойственный большинству осцилляторов – дивергенция. Она возникает при выраженном восходящем (в этом случае указывает на разворот вниз, рис. 3) или нисходящем (является признаком разворота вверх, рис. 2) тренде.



При обнаружении дивергенции можно сразу открывать соответствующую позицию со СтопЛоссом на уровне последнего экстремума текущей тенденции (т. е., максимума – для восходящего тренда, минимума – для нисходящего тренда).

Можно ли торговать только по сигналам Force Index – стратегия

Как и для любого другого инструмента теханализа, для Force Index необходимо применять дополнительный индикатор-фильтр. При этом можно использовать пару из индикаторов Force Index с разными периодами. Лучше всего, если эти периоды будут различаться не менее чем на порядок. В этом случае Force Index с большим периодом (медленный) будет указывать среднесрочную тенденцию (он обеспечивает фильтрацию), а с меньшим (быстрый) – краткосрочную (его сигналы будут торговыми).

Описываемая стратегия является трендовой и ориентирована на выявление откатов. Сначала по медленному Force Index определяется текущий тренд, а затем по быстрому Force Index определяются моменты завершения отката (сделка по тренду открывается) и начала отката (сделка закрывается). Признак начала отката – переход быстрого Force Index в зону, противоположную текущему местонахождению медленного Force Index. А если быстрый Force Index вошел в зону, в которой находится и медленный Force Index, то это признак завершения отката.



Пояснение для такой стратегии приведено на рис. 4. Голубая кривая – это медленный Force Index, который на данном фрагменте определил нисходящий тренд (границы его действия – желтые вертикали). Быстрый Force Index обозначен желтой кривой. Поскольку оба индикатора в начале тренда находятся в отрицательной зоне, то и сразу совершается продажа. Спустя некоторое время быстрый Force Index переходит в положительную зону (первая слева красная вертикаль), в результате чего короткая позиция закрывается (поскольку начинается откат). Затем быстрый Force Index вновь входит в отрицательную зону, что является сигналом на повторный вход в рынок продажей. И затем ситуация повторяется еще несколько раз.

На протяжении обозначенного нисходящего тренда возникают сигналы для 4-х сделок. Из них лишь одна стала убыточной. При этом ее убыток перекрыл прибыль по двум предыдущим сделкам. Поэтому описанная стратегия требует обязательного применения СтопЛосса, который бы ограничивал потенциальный убыток.

Индикатор Force Index был создан Александром Элдером для измерения силы быков и медведей. Индикатор Индекс Силы совмещает в себе информацию об объеме, направлении движения курса валюты и характере движения.

Если цена закрытия свечки выше предыдущей, значит, Force Index растет. При увеличении объема, также Индекс Силы возрастает. Если величина в пунктах предыдущей свечки больше величины текущей свечи, значит, Force Index возрастает.

А. Элдер считал, что Индекс силы лучше всего отражает сглаженный, усредненный вид борьбы быков и медведей на финансовых рынках. При этом, Force Index с параметром периода — 2 показывает точные моменты входа в рынок, а с периодом 13 — указывает на краткосрочное направление движения финансового инструмента.

Лучше всего индикатор Force Index применять на старших таймфреймах: Н4, D1.

Формула расчета Force Index

Force Index (i) = VOLUME (i) x ((MA (Ap PRICE, N, i) — MA (Ap PRICE, N, i-1)),

где FORCE INDEX (i) - текущее значение Индекса силы;

VOLUME (i) - объем на текущей свечке;

MA (Ap PRICE, N, i) - простая, взвешенная, экспоненциальная скользящая средняя за N периодов для текущей свечи;

MA (Ap PRICE, N, i-1) - простая, взвешенная, экспоненциальная скользящая средняя для предыдущей свечи;

Ap PRICE - тип цены, который используется в расчетах;

N - период сглаживания.

Из формулы расчета индикатора Force Index следует, что он высчитывается путем нахождения разницы между предыдущими ценами и текущими, и этот результат умножается на тиковый объем.

Уникальной разработкой Элдера было то, что он учитывал объем при вычислении индекса силы. Ведь действительно, сильные трендовые движения любого финансового инструмента, в большинстве случаев, сопровождаются повышением объема сделок: покупатели и продавцы своими сделками толкают цену дальше.

Цены закрытия текущего и предыдущего периодов ценового диапазона определяют победившую сторону в торгах: либо быки толкают рынок вверх, либо медведи уносят рынок вниз.

Применения индикатора Force Index на практике



Элдер рекомендовал покупать финансовый инструмент, если индикатор Force Index с периодом 2 с плюсовой зоны опустился ниже нуля, показывая коррекцию. Вход на покупку следует осуществить на закрытии свечи, которая образовалась при входе Force Index (2) обратно в плюсовую зону. Естественно, на большем таймфрейме, Force Index (2) будет затрагивать и микродвижения, что нужно будет фильтровать дополнительными инструментами. Главное, при этом учитывать направление движение цены и не входить против него. Хорошим дополнительным сигналом для уверенных покупок финансового инструмента является подтверждение растущего объема.




Для продаж любого финансового инструмента следует входить в рынок, когда индикатор Force Index с периодом 2 поднялся с минусовой зоны выше нуля. Вход на продажу следует делать на закрытии свечи, которая образовалась при входе Force Index (2) обратно в минусовую зону. При этом, также нужно смотреть за направлением текущей тенденции на более старшем таймфрейме и обязательно входить в рынок только по движению финансового инструмента, а не против него. Также, подтверждающим сигналом для хороших продаж являются растущие объемы, для рынка Форекс – тиковый объем.

Если же индикатор Force Index пересекает нулевую отметку несколько раз, значит, на рынке наблюдается флэт: нет преобладающей силы между быками и медведями. Флэт также можно распознать, если наблюдается одновременный рост цены и индикатора Force Index, а объем сделок низкий. Не подтверждение объемом любого импульсного движения на рынке, может свидетельствовать о скором развороте текущей тенденции.

Индикатор Force Index, как и большинство осцилляторов, показывает сигналы на вход при дивергенциях.




Медвежья дивергенция индикатора Force Index появляется тогда, когда цена обновляет свои вершины, а Индекс Силы делает вершину ниже предыдущей. Таким образом, выходит расхождения между показаниями цены и индикатором Force Index, которое сигнализирует о возможных продажах валютной пары.

Бычья дивергенция индикатора Force Index возникает тогда, когда цена обновляет свои низины, а Индекс Силы осуществляет падение, которое выше предыдущего. Таким образом, выходит расхождение цены и индикатора Force Index, которое сигнализирует о возможных покупках валютной пары.

Преимущества и недостатки индикатора Индекс силы

Преимущества индикатора Force Index:

Главным преимуществом индикатора Force Index является его не перерисовываемость и четкость сигналов, которые неплохо работают на дневных графиках любой валютной пары. Многие трейдеры используют индикатор Force Index в долгосрочных стратегиях торговли на валютном рынке Форекс.

Недостатки индикатора Force Index:

Существенным недостатком индикатора Force Index является запаздывание данных. К сожалению, Индекс Силы показывает сигнал на вход тогда, когда это уже очевидно. Чтобы избежать данной проблемы, следует использовать индикатора Force Index совместно с другими индикаторами рынка Форекс.

Таким образом, мы с вами ознакомились с функционированием знаменитого индикатора Элдера — Force Index. Надеемся, что вы учтете все его плюса и минуса при работе на валютном рынке Форекс.





Главная » Кредитные карты » Force Index — описание индикатора и одной из стратегий на нем. Индикатор «Индекс силы Элдера» (Elder’s Force Index — EFI)